时间序列分析教材.ppt

第五章 时间序列分析 第一节 时间序列分析概述 第二节 时间序列水平分析指标 第三节 时间序列速度分析指标 第四节 时间序列的长期趋势分析 第五节 季节变动与循环变动分析 第一节 时间序列分析概述 一、时间序列的概念 二、时间序列的种类和特点 三、时间序列的编制原则 一、时间序列的概念 社会经济现象总是随着时间的推移而变化，呈现动态性。统计对事物进行动态研究的基本方法是编制时间序列。 时间序列又称动态数列或时间数列 就是把现象各个不同时间的指标数值，按时间先后顺序排列起来所形成的统计数列. 时间数列 —— 按时间顺序排列的统计指标的一串值。 例如： 时间序列的作用： 二、时间数列的种类 时间序列的种类 三、编制时间数列的原则 第二节 时间序列水平分析指标 时间序列的水平分析指标 一、发展水平和平均发展水平 （一）发展水平 时间序列中，各指标数值就是该指标所反映的社会经济现象在所属时间的发展水平。 发展水平和平均发展水平 （二）平均发展水平 （序时平均数 动态平均数） —是将时间数列中各时期的发展水平加以平均而得出的平均数。 平均发展水平将指标在各时间上表现的差异加以抽象，以一个数值来代表现象在这一段时间上的一般发展水平。 1. 时期数列的序时平均数 时点数列的平均发展水平 （1）连续时点数列的平均发展水平 公式总结 公式总结 时间序列水平分析指标计算总结 时间序列的水平分析指标 第三节 时间序列速度分析指标 时间序列的速度分析指标 发展速度指标值也总是一个正数。当发展速度指标值大于0小于1时，表明报告期水平低于基期水平；当发展速度指标值等于1或大于1时，表明报告期水平达到或超过基期水平。 发展速度根据采用的基期不同，可分为： 一、发展速度 年距发展速度： 报告期水平与上年同期水平对比达到的相对程度。计算年距发展速度是为消除季节变动的影响。计算公式： 二、时间序列的速度分析指标：增长速度 时间序列的速度分析指标 20% 25% 87.5% 115.6% 7.8% 平均发展速度为： 第四节 长期趋势分析 一、时间序列的构成因素和分析模型 二、长期趋势测定方法之时距扩大法 三、长期趋势测定方法之移动平均法 四、长期趋势测定方法之趋势模型法 一、构成因素和分析模型 Trend Seasonal Variation Circulating Variation Irregular Variation 又称趋势变动 —时间序列在较长持续期内表现出来的总态势。 —是由现象内在的根本性的、本质因素决定的，支配着现象沿着一个方向持续上升、下降或在原有水平上起伏波动。 2. 季节变动（ S ） 由于自然季节因素（气候条件）或人文习惯季节因素（节假日）更替的影响，时间序列随季节更替而呈现的周期性变动。 季节周期： —通常以“年”为周期、 —也有以“月、周、日”为周期的—准季节变动。 3.循环变动（ C ） —时间序列中以若干年为周期、上升与下降交替出现的循环往复的运动。 如：经济增长中：“繁荣－衰退－萧条－复苏－繁荣”—商业周期。 固定资产或耐用消费品的更新周期等。 4. 随机变动（ I ） —由于偶然性因素的影响而表现出的不规则波动。故也称为不规则变动。 随机变动的成因： —自然灾害、意外事故、政治事件； —大量无可言状的随机因素的干扰。 （二）时间序列分析模型 1.加法模型： 假定四种变动因素相互独立，数列各时期发展水平是各构成因素之总和。 2. 乘法模型： 假定四种变动因素之间存在着交互作用，数列各时期发展水平是各构成因素之乘积。 二、长期趋势的测定方法 长期趋势测定的方法： 1. 时距扩大法； 2. 移动平均法； 3. 数学模型法等。 1. 时距扩大法： 是测定长期趋势最原始、最简单的方法。 将时间序列的时间单位予以扩大，并将相应时间内的指标值加以合并，从而得到一个扩大了时距的时间序列。 作用：—消除较小时距单位内偶然因素的影响，显示现象变动的基本趋势 2.移动平均法 是测定时间序列趋势变动的基本方法。 对时间数列的各项数值，按照一定的时距进行逐期移动，计算出一系列序时平均数，形成一个派生的平均数时间数列，以此削弱不规则变动的影响，达到对原序列进行修匀的目的，显示出原数列的长期趋势。 若原数列呈周期变动，应选择现象的变动周期作为移动的时距长度。 2.移动平均法 （1）简单移动平均 （2）简单移动平均 偶数项的中心化简单平均数要经过两次移动计算才可得出。 例如：移动项数 N＝4 时， 计算的移动平均数对应中项在两个时期的中间： 3.趋势模型法： 也称曲线配合法，它是根据时间序列的数据特征，建立一个合适的趋势方程来描述时间序列的趋势变动，推算各时期的趋势值。 建立趋势模