时间序列的概述.ppt

* 扬州大学经济学院 * 第四节时间数列变动因素分析 １、长期趋势 长期趋势是指现象在一段较长的时间内， 由于普遍的、持续的、决定性的基本因素 的作用，使发展水平沿着一个方向，逐渐 向上或向下变动的趋势。认识和掌握事物 的长期趋势，可以把握事物发展变化的基 本特点。 * 扬州大学经济学院 * 第四节 时间数列变动因素分析 ２、季节变动 季节变动是指现象受季节的影响而发生 的变动。即现象在一年内或更短的时间内 随着时序的更换，呈现周期重复的变化。 季节变动的原因，既有自然因素又有社会 因素。 * 扬州大学经济学院 * 第四节 时间数列变动因素分析 ３、循环变动 循环变动（或称周期性变动）是指现象 发生的周期比较长的、近乎规律性的周而 复始的涨落起伏变动。它不是朝同一方向 持续发展，且周期长度不等、波动程度也 不同，它是由多种原因引起的。多指经济 发展兴衰相替之变动。 * 扬州大学经济学院 * 第四节 时间数列变动因素分析 4、不规则变动变动 不规则变动是指除了上述各种变动以 外，现象因临时的、偶然的因素而引起的 随机变动，这种变动无规则可循，例如地 震、水灾、旱灾等所引起的变动。从长期 来看有些偶然因素的个别影响可以相互抵 消一部分。 * 扬州大学经济学院 * 第四节 时间数列变动因素分析 上述四种因素的变动，可用加法模式或 乘法模式来描述时间数列的实际变动。 加法模式：四种因素相互独立时，时间 数列Y是各因素相加的总和。即： Y=T＋S ＋ C ＋ I 乘法模式：四种因素相互影响或交叉作 用时，时间数列Y是各因素相乘的积。即 Y=T × S × C×I * 扬州大学经济学院 * 第四节 时间数列变动因素分析 式中：Y、T是总量指标，用原始单位表 示；S、C、I则为比率，用百分数表示。T、 S一般称为常态变动，C、I称为剩余变动。 变动分析的任务就是将各因素对时间数 列变动的影响测定出来，研究它们的规律 为预测未来及进行决策提供依据。实际应 用中多采用乘法模式，以下的测定方法以 乘法模式为基础。 * 扬州大学经济学院 * 二、长期趋势测定 就是对数列的变动情况和特点进行理论分析，并采用相应的方法对数列进行修匀，消除其他因素的影响，揭示现象发展变化的趋势，把握其规律。 年份 资料 * 扬州大学经济学院 * * 扬州大学经济学院 * 1、时距扩大法 时距扩大法的基本思想是通过对原有数列中各期指标值按较长的时距加以归并，形成新的时间数列，以消除偶然因素和季节变动的影响，显示出长期趋势。 * 扬州大学经济学院 * 计算表： 1999—2002年某地工业增加值 要消除 I、S 的影响，应选择多大的时距？ * 扬州大学经济学院 * * 扬州大学经济学院 * 1. 时期数列指标值可以直接加或求 其序时平均数 2.时点数列则需计算其序时平均数 1.时距大小的选择依据数列的特点 2.信息量损失较大 3.不易进行外推预测 特点 注意 * 扬州大学经济学院 * 2、移动平均法 移动平均法的基本思想是对原数列中的 指标值按一定时间跨度移动，计算出一系列 新的序时平均数，形成时间数列，以消除偶 然因素和季节变动的影响，显示出长期趋 势。 * 扬州大学经济学院 * 工业增加值移动平均结果 1500.1 1583.0 1571.0 1532.8 1574.8 1553.6 * 扬州大学经济学院 * 移动结果比较图 * 扬州大学经济学院 * 1.移动平均的项数越多，对数列的修匀作用越大 2.平均项数为奇数，只需一次平均；平均项数为偶数，需进行二次平均才能正对原数列 3.数列中包含有周期变动，移动平均的项数必须与周期长度相同 4.移动平均后，新数列项数比原数列项数少： 奇数平均，首尾各少 （n-1）/2项 偶数平均，首尾各少 n/2 项 特点 * 扬州大学经济学院 * 由于首尾都损失若干信息量， 只可用于观察趋势，但不利于直接向外进行延伸预测。 缺点 * 扬州大学经济学院 * 3.数学模型法 该方法的基本思想是对时间数列运用理论知识、实际经验进行判断，在确定其性质和特点的基础上，构造一个数学方程是来描述长期趋势。 线性（直线）模型 非线性（曲线）模型 * 扬州大学经济学院