风险监测报告与风险水平评价教材.ppt

“全方位风险监测报告” 是银行业风险管理的发展趋势，主要体现在风险监测报告的全面性、全程性、全员性和系统性： 不同层级、不同部门、不同岗位的监测报告内容和要求不同 客户风险监测 业务风险监测 职能风险监测 组合风险监测 …… 各类风险信息汇总到风险管理部门，形成完整的风险视图，向高管层和董事会报告 在目前两级内设、两级派驻的风险管理组织体系中，及时、准确地监测报告风险是各级风险管理人员的重要职责之一 （五）风险监测报告的监管要求 银监会 《商业银行信息披露办法》 《商业银行市场风险（操作风险、信息科技风险）管理指引》 《商业银行并表监管指引》 证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号—商业银行信息披露特别规定》 联交所 《证券上市规则》 巴塞尔新资本协议有关要求 风险监测联系点是总行为在全行范围内发现和提示风险、发挥系统监测合力而建立的一项制度安排。2008年，总行选取了5家一级分行和4家二级分行作为联系点，各联系点为总行及时掌握内外部风险形势发挥了积极的作用 2011年，总行根据经济形势和风险管理环境变化，按照选人与选点相结合的原则，将风险监测联系工作深入到支行，在全行范围内选取10家支行作为联系点，各联系点所在的一级分行和二级分行作为总行风险监测报告工作重点联系行 各联系点通过定期、不定期的报告报表及其他载体，向总行及时反映监测发现的风险状况，或日常管理中发现的风险线索、风险事件/事项、问题以及反映一定风险苗头的数据变化等，为总行及时掌握内外部风险形势提供支持 其他一级分行可参考总行做法，在辖内选取有代表性的支行作为联系对象，以加强对内外部风险形势和动态的掌握。同时，也可向总行推荐风险监测联系点，为全行前瞻性地识别和防范化解风险做出积极贡献 风险监测报告系统包括风险监测、风险报告和风险水平评价三个主要功能模块 2010年6月开始需求研制，预计2012年实现系统一期风险监测报表子模块部分报表的上线运行 一期将上线45张信用风险常用报表 风险事件上报不及时。总行级信用风险事件应于事件发现后3日内报告，重大操作风险事件和一般操作风险事件应分别于事件发现后3日和5日内报告。 漏报、瞒报、迟报现象依然存在。有的行对风险报告认识不足，报告时敷衍了事甚至知情不报。有的行没有执行风险报告相关制度办法对报告主体和报告路径的要求，事发单位和部门没有主动在系统中发起报告或履行“双线报告”职责。 部分事件由于超过15个工作日未上报，已构成《操作风险监测与报告管理办法》规定的瞒报 风险信息填报不规范、分析不深入。一是报告内容简单粗略。二是操作风险事件影响程度分级不准。三是信用风险事件类别选择不当。四是数据录入错误。五是标题表述不规范 全面风险分析报告质量仍待进一步提升。静态数据罗列多，不关注动态趋势，也不触及数据背后的原因分析；照抄照搬，前后两期大同小异，语言雷同，没有体现当期情况和特点；对面临的风险挑战研究不够深入，对自身存在的问题分析不够透彻；没有对市场风险情况进行分析，对操作风险的分析也较为简单和笼统 总体来看，各行全面风险分析报告质量明显提高，内容全面， 数据翔实，基本反映了各行风险状况。其中一些分行结合本行 实际进行有针对性的特色分析，值得借鉴，如： 新疆兵团分行采用“经济资本回报率”指标，新疆分行采用 “每万元信贷资产经济资本占用”指标衡量经济资本配置效率，上海分行详细分析引起经济资本变动的原因 四川分行二季度报告中对风险水平评价结果及各项指标得扣分原因的分析较为详尽，并引入了信用等级迁徙分析 河北分行三季度报告中对当前面临问题概括准确、深入，切合实际，针对性及可操作性强 西藏分行三季度报告中充分体现了各业务板块有关风险管理方面的工作、存在的问题以及下一步工作计划 6、优化风险水平评价指标体系 2、总行明年工作打算 个人工作感想交流 我的岗位，我的责任 贷前调查和贷后管理，是客户经理的责任田；授信审查和授信准入，是授信人员的执勤点；风险监测和风险报告是风险经理的巡逻线 风险并不可怕，可怕的是认识不到风险 一定要同时把握宏观经济大势和微观经济行为 好的风险监测报告以数字为支撑，但仅有数字却不能做出好的分析 报告（多调研，多学习，建设学习型风险监测报告队伍） 一定要走专业化、流程化、精细化、规范化、信息化的监测报告途径 1、试行办法按照“统一指标、统一权重”的方式，对全行设置单一的指标体系和评分规则 2、 新办法采用“分层评价、逐级精简”的方式，对一级分行、二级分行和支行分层进行评价，分别设置19、13、12项评价指标 3、分行可在制定实施细则时根据自身情况对二级分行、支行 评价指标进行适当调整 1、增加风险收益类、风险处置和报告类指标 2、新办法对一级分行共设置19项指标：保留不良