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2016-01-31 发布于山西
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Chapter--正态过程

正态过程 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 王非华中科技大学·电信系 Outline • 多维随机变量的定义与协方差矩阵 • 多维正态随机变量的性质 • 正态随机过程的定义 • 正态随机过程的性质王非华中科技大学·电信系 2 二维正态分布二维正态随机变量的概念：若随机变量X ，X 的联合概率密度函数可以表示为 1 2 1 1 x a 2 (x a )(x a ) x a 2 f (x ,x ) exp{ [( 1 1 ) 2 1 1 2 2 ( 2 2 ) ]} 1 2 2 2 12 2(1 )    1 1 2 2 1 2 则称X ，X 为二维正态随机变量。其中ρ为X 和X 的 1 2 1 2 相关函数。王非华中科技大学·电信系二维正态分布对于上述二维随机变量，其边际密度可表示为 (x a )2 1 1  1 2 2 f X (x ) e 1 1 2 1 (x2 a2 )2  1 2 2 f X (x ) e 2 2 2 2 2 2