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数理统计第二章抽样分布2.2节正态样本均值和样本方差的分布
第二章 抽样分布及若干预备知识
2.2 正态总体样本均值和样本方差的分布
1
一 正态变量线性函数的分布
定理2.2.1: 设随机变量X ,X , ,X 相互独立，且
1 2 n
2
X ~ N (a , ),k 1, ,n.令c ,c , ,c 为常数，记
k k k 1 2 n
n
T c X ,则
k k
k 1
n n
2 2 2 2
T ~ N(, ), 其中=c a ， c
k k k k
k 1 k 1
证明：利用特征函数证明.
2
证明：因为 2
X ~ N (a , ),k 1, ,n.
k k k
其特征函数为
itXk 1 2 2
(t) E(e ) exp ita t
k k k
2
因此T的特征函数为
it n c X n
k k
(t) E(eitT ) E e k 1 E ei (tck ) Xk
k 1
n 1 2 2 2
exp ic a t c t
k k k k
k 1 2
n 1 2 n 2 2
exp it c a t c
k k k k
k 1 2 k 1
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