《金色木棉-阿巴马量化对冲基金》.pdf

金色木棉—阿巴马量化对冲基金 目 录 一、投资背景 二、投资要素 三、投资结构 四、投资策略 五、基金管理人 六、收益测算 七、投资亮点 注：本投资基金无固定收益承诺，投资有风险，请投资者审慎。 一、投资背景 （一）什么是量化对冲 量化对冲 量化 对冲 对冲 电脑 人脑 买进 卖空 充分运用大型计算机等现代工具， 类似于我们平时“买保险”，买了 对海量数据进行分析，通过数据挖 保险，出了问题也有保障。通过管 掘建立数学模型，从历史的角度精 理并降低组合系统风险以应对金融 确分析个股与大盘的规律，在科学 市场变化 ，“对冲”相当于给你的 的基础上择时与选股，电脑加人脑， 股票“买上了保险”，无论市场涨 选股更精确！ 跌，都能赚取绝对收益！ 注：本投资基金无固定收益承诺，投资有风险，请投资者审慎。 第1页 一、投资背景 （二）量化对冲的发展  国外量化对冲的兴起和发展 1949年 20世纪70~90年代 21世纪 金融期货与期权成为金 高科技手段掀起对冲 1949年，第一支对冲 融创新主体；随着金融 基金的增长浪潮，至 基金推出，投资策略 衍生工具的逐步成熟， 今为止全球对冲基金 相对单一。 对冲基金开始蓬勃发展。 已超过9000家，交易 借助计算机技术，开始 量占到股票交易总量 出现巨型对冲基金。 的35-40%。 对冲基金最早起源于美国 ，历经发展、衰退与复兴。直到20世纪末互联网的普及 ， 实现了量化与对冲的策略结合，全球量化对冲基金市场迎来快速增长。目前全球量化对冲 基金已近2.7万亿美元。 注：本投资基金无固定收益承诺，投资有风险，请投资者审慎。 第2页 一、投资背景 （三）国外量化对冲的发展 发达国家成熟金融市场上的量化对冲基金，由于收益稳健可观，被誉为风险收益比最高、 最稳健的投资形式，是国外投资者必备的投资品种！ 稳健、风险低 历史投资回报率10~35%