违约率评估的经济计量方法：理论、模型与实证研究.pdfVIP

维普资讯 第 7卷第4期 广州大学学报 (社会科学版) Vo1．7No．4 2008年 4月 JournalofGuangzhouUniversity(SocialScienceEdition) Apr．2008 违约率评估的经济计量方法 ： 理论 、模型与实证研究 朱华锋 (广州大学数学与信息科学学院，广东 广州 510006) 摘 要 ：违约率的评估与测度是 巴塞尔新资本协议 内部评级法的关键 内容。因此 ，如何准确、 有效地计量违约率是商业银行信用风险管理的核心问题。文章从违约与违约率的概念 出发 ，对 国 内外学术界违约率评估的主流方法——经济计量方法进行了探讨，对其理论基础 ，模型构建以及实 证研究进行 了梳理、评价和 比较分析 。 关键词：违约率 ；经济计量模型 ；线性判别模型；Logit模型