遗传算法在投资组合模型中的应用.pdfVIP

维普资讯 第23卷第5期 统 计 与 信 息论 坛 2o08年 5月 V01．23 No．5 Statistics In{ormationForum May，2008 统【计应用研究】 遗传 算法在 投资组合模 型 中的应 用 程娇翼，向东进 (中国地质大学 数学与物理学院，湖北 武汉 430074) 摘要：均值一VaR模型是比较复杂的非线性规划问题，传统的算法不能保证得到全局最优值。鉴于此， 引入遗传算法求解资产配置比例。对基于均值一VaR的单 目标优化问题 ，设计了限定搜索空间和惩罚函数 的遗传算法；而对多目标优化问题，应用并行选择遗传算法，并以沪深300行业分类指数构建投资组合，分析 了行业资产配置的投资组合问题。结果表明，算法取得了良好的效果，解的结果既满足了投资的目标和约束 条件，又反映了投资者之间不