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我国上市商业银行效率评价研究 　　　　 卜振兴 ［摘要］国内学者很早就开始了关于我国商业银行效率的评价，但是目前还缺乏对于上市商业银行的效率研 究，尤其是将静态分析、动态分析和冗余分析结合起来，对不同性质类型的上市商业银行的效率差异进行分 析的研究。本文首先运用数据包络法对我国上市商业银行的效率进行了评价，研究表明，不同类型的商业银 行效率值从高到低依次为城市商业银行、国有商业银行、股份制商业银行和农村商业银行；其次运用曼奎斯 特指数模型研究了我国上市商业银行的效率变动情况，发现我国上市商业银行全要素生产率不断上升，技术 进步率是主要原因；最后，在商业银行的冗余分析中，商业银行的冗余率从高到低依次为固定资产、员工人数 和存款总额。 ［关键词］上市商业银行；动态数据包络模型；冗余分析 ；投入产出效率；商业银行效率 中图分类号：Ｆ８３０　　　　文献标识码：Ａ　　　　文章编号：１００４—３９２６（２０１４）０８—０１１９—０８ 基金项目：国家自然科学基金项目“基于ＤＥＡ的成本效率模型和Ｍａｌｍｑｕｉｓｔ－Ｌｕｅｎｂｅｒｇｅｒ理论及其在银行业中的应用 研究”阶段性成果。 作者简介：卜振兴（１９８６－），男，江苏徐州人，南开大学经济学院国际经济研究所博士研究生，研究方向：世界经济、国 际金融。天津　３０００７１ 　　引言 一、文献回顾 随着经济的发展，商业银行在国民经济中的 （一）国外的研究 重要性愈加显现。商业银行具有信用中介、支付 ［１］ ＦｅｎｇＧ，ＳｅｒｌｅｔｉｓＡ（２０１０） 利用贝叶斯理论 中介、金融服务、信用创造和调节经济等职能，在 和Ｔｒａｎｓｌｏｇ产出距离函数研究了２０００年 －２００５ 国民经济活动中发挥着重要作用。上市商业银行 年美国总资产超过 １０亿美元的大型商业银行的 在我国银行业体系中占据着重要位置，根据中国 技术效率和全要素生产率，研究表明美国大型商 建设银行发布的《中国商业银行发展报告 业银行的全要素生产率平均增长 １．９８％，但是这 （２０１３）》，截至２０１２年末，我国银行业金融机构共 种增长有下降的趋势，技术进步率是导致全要素 有法人机构３７４７家，本外币资产总额１３３．６２万亿 生产率增长率下降的主要原因。ＡｆｓｈａｒｉａｎＭ， 元，其中１７家上市银行资产总额８５．９万亿元，占 ［２］（Ｐ３２－３４） ＫｒｙｖｋｏＡ（２０１１） 利用ＤＥＡ方法研究了欧 比达到６４．６％。银行业金融机构本外币各项贷款 洲２４个国家（包括瑞士、挪威等国家）的７４个上 总额６７．２９万亿元，其中上市商业银行贷款及垫 市商业银行２００４年－２００９年商业银行的成本效 款总额为４３．６８万亿元，占比达到６４．９％。因此， 率和利润效率，研究表明纯技术效率的提升与流 上市商业银行的经营效率对于整个商业银行体 动性资产密切相关，配置效率和规模效率与商业 系，乃至整个国民经济的健康发展都有着密切关 银行在资本市场的表现之间的相关关系较为显 系。自深圳发展银行（现“平安银行”）１９９１年上 ［３］ 著。Ｔｓｏｌａｓ（２０１１） 利用两阶段 ＤＥＡ方法研究了 市以来，