第四章 现金管理.pptVIP

10多年来，我国的存款准备金率已进行了九次调整： 　　　　　　　　　　　　 　　　某银行资金头寸需要量预测 练习： 1、按资本所有权的不同归属来划分，商业银行可以分为（） A、国有商业银行 B、股份制商业银行 C、单一制商业银行 D、私营商业银行 E、全能式商业银行 2、商业银行的（）是其股东为赚取利润而投入的货币和保留在商业银行中的收益 A、债务 B、存款 C、资本 D、利润 3、商业银行通常把（）称为一级资本或核心资本 A、债务资本 B、注册资本 C、最低资本 D、产权资本 4、商业银行发行普通股筹集资金的缺点表现在（） A、影响原有股东的控制权 B、影响原有股东的收益权 C、发行成本高 D、筹集资金量大 5、用未分配利润充实商业银行资本，其优越性有（） A、节省发行费用 B、不会稀释股东权益 C、免交股东个人税 D、融资规模不受限制 6、商业银行的资金来源中，通常有90%来自于（） A、贷款 B、投资 C、资本 D、负债 第三节 商业银行的现金资产与流动性需求 二、 现金资产与流动性供给 1、流动性供给 资产负债表中存储的流动性 从金融市场“购买”的流动性 2、银行的现金资产作为资金运用的一部分，直接形成了对流动性的供给。 3、资金头寸：商业银行可以直接、自主运用的资金 可用头寸 基础头寸 可贷头寸 第三节 商业银行的现金资产与流动性需求 二、 现金资产与流动性供给 是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括 存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。 可用头寸也称为可用现金。 可用头寸 是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金 之和。银行最具流动性的资产，商业银行可以随时 动用，用于充当银行一切资金结算的最终支付手段。 基础头寸 可贷头寸 是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。 某商业银行当日头寸匡算 设某商业银行初始头寸440万元，该行经匡算当日有关资料如下： 现金收入超过现金支出差额为25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元；同城票据清算应收资金15万元；到期的由金融机构净拆（借）入差额40万元。当日可用头寸匡算结果如下： 当日可用头寸=440+25-50+15-40=390万元。 第四节 银行流动性需求的预测 1、流动性供给增加的因素 2、流动性需求增加的因素 3、流动性需求预测的方法 第四节 银行流动性需求的预测 一、 流动性供给增加的因素 1、客户存款 2、提供非存款服务所得收入 3、客户偿还贷款 4、银行资产出售 5、货币市场借款 6、发行新股 流入银行的流动性供给 第四节 银行流动性需求的预测 二、 流动性需求增加的因素 1、客户提取存款 2、合格贷款客户的贷款要求 3、偿还非存款借款 4、提供和销售服务中产生的营业 费用和税收 5、向股东派发现金股利 流入银行的流动性需求 第四节 银行流动性需求的预测 三、流动性供求缺口 在任意时点上银行的流动性需求与供给的对比状况决定了在 这一时刻银行的净流动性头寸，反映了银行流动性余缺—— 缺口（正、负） 流动性需求供给不匹配是商业银行日常经营的常态，银行必 须不断的处理其流动性问题。 第四节 银行流动性需求的预测 三、流动性供求缺口 当银行面临负的流动性缺口时，就要及时进行资金调剂，补 充其流动性；当银行面临正的流动性缺口时，就要决定如何 将这些剩余流动性资金投资于盈利性资产。 第四节 银行流动性需求的预测 三、流动性供求缺口 第四节 银行流动性需求的预测 四、流动性需求预测的方法 通过对影响存贷业务的各因素进行分析，估计未来时期存 款、贷款、存款准备金的变化，最终确定流动性的需要量。 贷款 存款 银行流动性 资金头寸需要量 =预计贷款增量+应缴存款准备金增量-预计存款增量 第四节 银行流动性需求的预测 四、流动性需求预测的方法 如果计算的结果为正数，表明银行的贷款规模呈上升趋势，银行需要补充资金头寸；若存款供给量不能相应增加，就需要其他渠道借款筹资。 如计算的结果为负数，则情况恰好相反，表明银行还有剩余的资金头寸，可通过其他渠道把富裕的头寸转化为盈利性资产。 ＋150 900