最新商业银行业务管理第四章-负债管理.ppt

假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款，如果银行提供7.5%的利率，它可以筹到5000万美元的新存款,提供8%的利率可以筹到7500万美元，而8.5%的利率预计会带来1亿美元.最后,如果银行承诺的利率为9%,管理层预计会有1.25亿美元的新资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。 假定管理层相信他能以10%的收益率投资新存款资金。这个新的贷款收益代表了边际收益——银行通过利用新存款发放新贷款而产生的增加的经营收入。根据上述事实，银行应该向客户提供怎样的存款利率而使银行收益最大？ = 总成本的变化 新增存款数量 边 际 成本率 ×100% 1.利率从7%—7.5%： 总成本的变化=5000万×7.5%-2500万×7% =375万-175万=200万 边际成本率=200万/2500万×100%=8% 2.利率从7.5%--8%: 总成本的变化：8%×7500万-7.5%×5000万 =600万－375万=225万 边际成本率：225万/2500万=9% 3. 利率从8%—8.5%： 总成本的变化：8.5%×10000万-8%×7500万 =850-600=250万 边际成本率：250/2500=10% 4. 利率从8.5%—9%: 总成本的变化：9%×12500万-8.5%×10000万 =1125万-850万=275万 边际成本率275万/250万=11% 总利润: 2500 ×10%—2500×7%=75万 5000×10% －5000×7.5%=125万 7500×10%－7500×8%=150万 10000×10%－10000×8.5%=150万 12500×10%－12500×9%=125万 本章小结 1、商业银行作为信用中介，负债是其最基本、最主要的业务。在商业银行的全部资金来源中，90%以上来自于负债。商业银行的负债主要由存款负债和非存款负债两大部分组成。银行负债的规模和结构，决定了整个银行的经营规模和经营方向；而负债结构和成本的变化，决定着银行资金转移价格的高低，极大地影响着银行的盈利水平和风险状况。 2、存款始终是商业银行的主要负债和经常性的资金来源。活期存款、定期存款和储蓄存款是各国商业银行的传统存款业务。在竞争日趋激烈、经营环境日趋复杂的情况下，现代商业银行在所有传统存款领域不断创新存款工具，以努力争取客户，扩大存款规模。 3、借入负债是指商业银行主动通过金融市场或直接向中央银行融资。借入负债属于银行经营的卖方市场，主要取决于银行经营的需要和银行经营者的主观决策。借入负债比存款负债具有更大的主动性、灵活性和稳定性。 4、商业银行的短期借款有同业拆借、向央行借款、大面额存单以及欧洲货币市场借款等主要渠道。商业银行的长期借款主要指各种类型的中长期金融债券。 5、银行负债管理包括存款负债管理和借入负债管理。负债管理是对资产负债表中负债项目的管理。虽然银行可以通过不同的方式获取所需资金，但不同筹资方式的成本与风险有很大差异，并直接影响银行的经营风险与盈利水平。银行负债管理的基本目标是在一定的风险水平下，以最低的成本获取所需的资金。 目前我国商业银行已推出的结构性（化）产品有哪些。并与花旗（中国）银行的结构性（化）产品进行比较。 金融发展的观点认为，90年代后，全球金融进入结构化发展阶段，试结合美国次贷危机理解这种观点。 3．合理配置营业网点，提供存取贷便利和完善的 网络系统 合理配置网点是银行留住客户、开拓存款场的重要方面。无论企业还是居民，总是就近选择银行。广设营业网点还包括自动柜员机网络。存取便利能有效地建立存户的忠诚感，吸引新老存户。 能否取得贷款是客户选择银行的一个重要条件。否则存款的吸引力会受影响。银行可在有效控制贷款风险的情况下，满足企业的贷款需求，也可以利用其拥有大量信贷资金的优势迫使企业以存定贷，即合理规定客户的存款余额占其所需贷款的一定比例，所需贷款越多，比例越大，如“存一贷三”、“存一贷二”等。 存贷结合的目的：提高贷款归流的安全系数和贷款的实际利率；将发放贷款作为现在或将来获取存款的手段。 4．加强公共关系，塑造良好的银行企业形象 处于某个社区的银行若要在社区中扩展它的存款业务，首先要在社区中建立良好的银行形象。良好的银行形象的关键是银行与社区结为一体。银行要显示社区精神，如使贷款政策适应当地的需要，在银行董事会中安插社区中具有很大影响力的人物等。 加强对员工的公共关系意识的教育。高效、礼貌、热忱的雇员体现着银行良好的管理素质和经营素质。在社区中建立良好的形象可以