最新第7章金融.pptVIP

3.下列对市场贷款数量分布模型说法正确的是：（ ） A.该模型是对现代资产组合理论的局部运用 B.市场参照点是各个银行的贷款组合管理目标 C.偏离市场平均水平越大的银行风险水平一定很大 D.该模型适合于所有的金融机构 4.下列对信用度量方法说法错误的是：（ ） A.该方法是新巴塞尔协议允许银行使用的内控模型之一 B.信用风险度量法是一种基于市场价值的盯住市场模型 C.金融机构的最大可能损失不可能超过风险价值（VAR） D.95%的风险价值代表存在5%的可能性损失超过风险价值 5.将MPT模型用于非交易性贷款存在操作困难，下列原因中错误的是（ ） A.贷款的信用等级难以确定 B.收益的非正态分布 C.收益的不可观测性 D.不可观测的相关系数 6.简述贷款损失率模型的运用 7.现有某银行的一个两笔贷款的贷款组合。贷款A的占比为30%，预期收益率为10%，贷款收益的标准差为15%；贷款B的占比为70%，预期收益率15%，贷款收益标准差为20%；两笔贷款的收益协方差为0.02。 (1)计算贷款组合的预期收益和标准差 (2)若相关系数为-0.02，计算组合的预期收益和标准差 (3)简述相关系数于协方差对贷款组合的风险有什么影响 参考文献 邹宏元主编：《金融风险管理（第三版）》，成都，西南财经大学出版社，2010 第七章 信用风险和