概率论与数理统计(茆诗松)第四章讲义.pdfVIP

第四章 大数定律与中心极限定理 本章主要是解决概率论中的一些基本问题，如频率稳定性，正态分布的普适性问题． §4.1 特征函数 现实生活中，独立随机变量和广泛存在，它在概率论中具有重要地位，但其分布的计算需要用到卷积 +∞ 运算．而函数f (x) 的傅立叶变换 itx （其中 是虚数单位）可将函数复杂的卷积运 ϕ(t) ∫−∞e f (x)dx i −1 1 +∞ 算转换为简单的乘法运算，并且可用傅立叶逆变换将ϕ(t) 还原为f (x) 2