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金融时间序列分析 陆贵斌 2012年10月 建模过程 内容 一、基本模型 1个序列 1个截面分布 Xt 所有截面均值的分布 二、自相关性 plot Y 1:249 ,Y 2:250 ,. plot Y 1:248 ,Y 3:250 ,. plot Y 1:247 ,Y 4:250 ,. plot Y 1:246 ,Y 5:250 ,. plot Y 1:245 ,Y 6:250 ,. 1阶自相关 plot Y 1:249 ,Y 2:250 ,. 2阶自相关 plot Y 1:248 ,Y 3:250 ,. 3阶自相关 plot Y 1:247 ,Y 4:250 ,. 4阶自相关 plot Y 1:246 ,Y 5:250 ,. 验证 三、模型识别 基本原则 四、参数估计 model arima 2,0,1 ; fit1 estimate model,Y ; 残差序列 [E,V] infer fit1,Y ; 白噪声检验 [h,pValue,stat,cValue] lbqtest E h 0 pValue 0.9332 假设是ARMA 2,2 model arima 2,0,1 ; fit1 estimate model,Y ; ARIMA 3,0,0 ARIMA 1,0,1 第1部分 ARMA建模 第2部分 ARIMA建模 第3部分 ARCH建模 第4部分 协整建模 simModel arima AR, 0.5,-0.3 ,MA,0.2,Constant,5,Variance,0.1 ; 是否可以直观体现这里的相关关系？ --条件分布的样本呈现 ARMA p,q 拖尾 拖尾 MA q 拖尾 q阶截尾 AR P P阶截尾 拖尾 选择模型 估计值 真实值 C 4.82 5 ?1 0.61 0.5 ?2 -0.38 -0.3 θ1 0.036 0.2 σ2 0.08 0.1 * *
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