张晓峒当代计量经济模型体系摘要.ppt

【案例】中国就业总人数序列（1978~2004）平稳性研究 如果不考虑序列中的结构突变因素，结论是序列中含有单位根。 ●蒙特卡罗模拟与编程 模拟? 的分布 ●蒙特卡罗模拟与编程 模拟? 1的分布 ●蒙特卡罗模拟与编程 ●蒙特卡罗模拟与编程 演讲结束，谢谢. VAR的平稳性分析 2期VAR的特征根 7期VAR的特征根 VAR模型稳定的一种判别条件是，特征方程 | ?1 - ? I | = 0的根都必须在单位圆以内。 检验结果如下： Granger非因果性检验 对数的上证指数是其对数的总成交量的Granger原因；但对数的总成交量不是对数的上证指数的Granger原因。 其中滞后20期的输出结果: VAR的脉冲响应分析 DLOG(SHP) 和 DLOG(SHQ) VAR(3)的脉冲响应 VAR的方差分解 DLOG(SHP) 和 DLOG(SHQ) VAR(3)的方差分解 上证指数总成交量增长率几乎对上证股指价格增长率的预测无任何影响。反之影响也很小。 VAR的协积检验 向量误差修正模型（VEC模型） VAR(2)基础上的VEC模型 VAR(6)基础上的VEC模型 11．时间序列的成分分解模型 20世纪上半叶美国统计学家W. C. Mitchell（1913年）和F. C. Mills（19