ARCH类模型研究及其在沪市A股中的应用陈健.pdfVIP

10 22 3 2003 5 : 1002 ) 1566( 2003) 03 ) 0010) 04 XXX ARCH A 陈 健 ( , 201418) : 本文主要介绍ARCH( Autoregressive Conditional Heteroskedasticit ) 模型GARCH 模型和E- GARCH 模型, 分析这些模型的特点和适用范围, 并在模型中引入t 分布取代正 分布假设, 最后 利用这些模型对上证指数进行了实证分析 : ARCH 类模型; 异方差性; t 分布 : O2 11; F810 : A Research on ARCH-type models and app