标准差保费原理下含限制条件的最优保险策略.pdfVIP

浙江理工大学学报，第29卷，第2期，2012年3月 JournalofZh@angSci—TechUniversity Vo1．29，No．2，Mar．2012 文章编号：1673-3851(2012)02-0283—05 标准差保费原理下含限制条件的最优保险策略 许 洲 ，孟祥美 (1．浙江理工大学理学院，杭州310018；2．杭州银行，杭州 310003) 摘 要：讨论使投保人的期望效用最大化的最优保险问题。给 出了在标准差保费计算原理下并将保险公司的 期望损失控制在一个特定水平时最优保险策略的充分条件。作为例子，在特殊的效用函数形式下，得到了最优保险 策略的具体形式 。 关键词：最优保险；期望效用；标准差保费计算原理 中图分类号：F840：O211 文献标识码：A 比Gfiteaux可导更弱的可微函数形式，对于更一般 0 引 言 的目标函数及保费原理给出统一的最优保险框架模 保险实质上是一个风险转移的过程，面对未