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基于公司信用风险计量的联合预测模型-立信会计学院风险管理研究院
*
基于公司信用风险计量的联合预测模型
○ 文忠平 周 圣 史本山
[ ]
摘要 国内信用风险计量主要集中于运用统计学原理进行实证模拟的方法来寻找适合中国的计量
。 , Altman
模型和指标体系 在分析国内外研究现状的基础上 对 模型的建模思想和核心原则进行了理
, ,
论和实践解析 探寻现有模型解释能力较强而预测能力不尽如人意的理论根源 提出建立具有预测
功能的违约概率模型的联合预测方法。
[ ] ; ; ;
关键词 财务危机 信用风险 违约概率 联合预测模型
[ ]F830. 5 [ ]A [ ]1006—012X (2012)—01—0153 (05)
中图分类号 文献标识码 文章编号
[ ] , , (
作者 文忠平 博士研究生 西南交通大学经济管理学院 中国建设银行四川省分行评估评价
), 610031
部 四川成都
, , , 610031
周 圣 博士后 西南交通大学经济管理学院 四川成都
, , , , 610031
史本山 教授 博士生导师 西南交通大学经济管理学院 四川成都
计量模型作为推行IRB ,
中的核心内容 得到各家银行的高度
, 。
、 重视 模型开发已取得明显成效 国内一些商业银行已开始
一 引言
在内部系统中运用根据本行情况构建的违约概率 (PD)模型
。 计量信用风险。 , ,
信用风险计量一直是国内外金融界非常关注的研究重点 但从实际运用的结果看 模型 特别是模型
, , 。
信用风险计量的理论研究国外起步很早 研究非常深入 各 的预测功能有待优化 在巴塞尔新资本协议信用风险计量的
种方法不断发展, , KMV Merton 框架下, , 、
新的模型不断涌现 如 公司以 如何结合中国的实际情况 构建适合本行的 具有
(Credit Monitor),J. P. Morgan PD ,
模型为基础的信用管理 的信 良好预测功能的 模型 已成为中国银行步入国际先进银行
用计量模型 (Credit Metrics),CSFP 的重要前提。 ,
开发的信
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