问题银行市场退出机制分析研究.pdfVIP

摘 要 一、研究背景及意义 正如任何企业都可能出现经营失败一样，银行业也不例外，从某 种意义上讲，银行经营的历史就是一部银行倒闭的历史。据统计，在 20世纪80年代到90年代，全世界共发生过100起以上的银行危机， 在国际货币基金组织181个成员国中，大约有130个国家曾经发生过 不同程度的银行危机。例如1991年国际商业信贷银行危机，1995年 法国里昂信贷银行风波，巴林银行事件，1997年英国国民西敏士银 行事件和90年代日本一系列金融事件。在中国，由于内外部的原因， 中国银行业在经济体制改革过程中也积累了较多的风险，出现了很多 的问题银行。例如1997年，海南28家城市信用社被海南发展银行兼 并；1998年海南发展银行被关闭托管，1998年北海城市信用社和恩 平城市信用社被关闭；2001年大江城市信用社被关闭等。截至2002 年9月底，中国共通过各种方式处置城市信用社2770家，使处于营 运状态的城市信用社由1998年底的3300家下降到520家。其中，更 名改制为农村信用社l574家，商业银行收购(收回)238家，通过 组建城市商业银行吸收249家，通过合并重组使城市信用社减少217 家通过撤销等方式实现最终市场退出)。大量问题银行的存在，已经 对当地经济的正常运行造成了严重影响，并且随着外资银行在华业务 的全面开展，竞争必将更加激烈，在一定时期内问题银行数量可能会 不断增加，甚至可能会引起银行体系加大的系统性危机。但是告诉银 行不要出现坏账是没有多少实际意义的。银行之所以存在，其部分原 因就是从事风险投资，而在一个有效的，正常运作的金融制度下，甚 至还应该时不时地有银行倒闭事件的发生1。因此，对问题银行市场 1世并银行编：《银行危机的防范：近蜩全球银行倒闭风潮的教训》，巾国财政经济n』版社，1999年版第 10页 退出机制进行研究，避免个别问题银行；’，0危机扩散到整个银行体系就 显得相当重要了。 问题银行市场退出机制是问题银行处置手段中的一种极端方式。 银行倒闭的相关数据分析，其将银行监管当局整治银行倒闭的方案分 为四类：(1)救助方案，通常包括央行紧急救助和股东重新注资；(2)其 他银行监管；(3)创立一种由政府或存款保险机构管理的特殊制度；(4) 关闭银行，进行清算1。在对问题银行早期监管，救助，和重组无效 的情况下，市场退出就成为必然选择，因此如何建立有效的问题银行 市场退出机制，保证银行体系高效的运行，防止大面积的银行危机的 发生，就成为了各界高度关注的问题，但国内对银行业退出机制的研 究相对较少，究其原因主要是一方面在人们的观念中，银行是国家的， 国家可以通过发行货币的方式来化解银行挤兑事件，另一方面是没有 充分认识到问题银行的存在对金融市场，尤其是对银行市场破坏作 用。由此使笔者萌发了对我国问题银行市场退出机制研究的兴趣。 二、研究范围与对象 本文中的问题银行主要指的是商业银行，而不包括政策性银行， 一般来讲政策性银行是不以牟利为目标的。商业银行风险是指在商业 银行经营过程中由于这种不确定因素的存在，而使商业银行蒙受经济 bank)的概念首先由美国提出。 损失的可能性。问题银行(problem 美国联邦监管当局机构运用骆驼评级方法，从资本充足率，资产质量， 管理能力，收入及盈利能力，流动性五个方面对以银行进行综合评分， 并根据评分，将银行分为A—E五个等级。并将C．E级的商业银行视 为问题银行。 本文根据商业银行经营管理的安全性，盈利性，流动性“三性” 原则的标准，将商业银行划分为健康银行和问题银行两大类。健康银 行是指主要风险监测指标处于正常区域，风险水平处于银行机构自身 控制能力内的商业银行。问题银行指的是因经营管理不善或者因重大 咯维尔等：《微观银行学》，西南财髭大学出版社，2000年版剪257页 2 突发事件的影响，已经接近或已经丧失流动性清偿能力(技术件违 约)，或者无资本清偿能力(净资产小于或者等于零)的商业银行。 三、主要研究方法 本文充分吸收了西方主流经济学的原理和分析方法，如供求分析， 均衡分析和比较分析，并在此基础上对银行供求数量迸行了分析，并 借鉴了信息经济学和博弈论中的理论，对问题银行的外部性进行了分 析。 四、本文主要观点 本文利用西方经济学中的供求分