基于动态规划多期期货套期保值优化模型的研究.pdfVIP

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2016-03-09 发布于安徽
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基于动态规划多期期货套期保值优化模型的研究.pdf

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18 3 Vol. 18, No . 3 2010 6 Chinese Journal of Management Science June, 2010 : 1003- 20 ( 2010) 03- 001 - 08 基于动态规划多期期货套期保值优化模型研究 1 2 3 迟国泰, 余方平 , 王玉刚 ( 1大连理工大学管理学院, 辽宁大连 116024; 2 中国保险监督管理委员会大连监管局, 辽宁大连 116001; 3 国家开发银行大连市分行, 辽宁大连 116001) : , , , , , , , , , : ; ; ; ; : F8309 : A 1 , , , Lien Tse : , ( 2002) [ 1] , Sharda ( 1986) [ 6] ( 199 ) [ ] , , Lien Wilson( 2001) [ 8] , 1, Ederington( 19 9) [ 2] , , , [ 9] Poominars( 2003) / [ 3, 4] , Lien Luo( 1993, 1994) ( Cointegration M ethod) , [ 10] [ 5] ( 2004) Low ( 2002) , , : 2009- 05- 25; : 2010- 04- 19 , : ( 05 1010); ( 09YJC 90024) ; ( GT 200410, ZZ200505) : ( 1955- ) , ( ) , , , , , , : , : .