基于复杂网络的金融传染风险模型的研究.pdfVIP

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2016-03-09 发布于安徽
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基于复杂网络的金融传染风险模型的研究.pdf

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第卷第期中国管理科学年月文章编号基于复杂网络的金融传染风险模型研究邓超陈学军中南大学商学院湖南长沙中国人民银行郑州培训学院河南郑州摘要随着金融创新向更广和更深层面发展金融体系中的传染风险和系统性风险越来越大对此类风险进行准确度量是有效宏观审慎管理的重要内容本文基于复杂网络理论采用模拟方法对金融传染风险模型进行系统研究首先借鉴复杂网络的级联动力学理论构建了基于随机网络的金融传染模型其较大的网络连通度水平不仅为传染提供更多的传播渠道而且抵消了风险共享的能力其次引入和的分析框架探讨了计算预期违约银行节点规模的解析模型并对模型中各种参数对系统风险的影响效应进行测度最终形成一个包括网络模拟方法模型解析结论以及网络统计分析方法等较全面的计算算法工具集合关键词传染风险级联动力学复杂网络金融网络随机图论连通度中图分类号文献标识码简洁清晰所以采用复杂网络动力学模型的研究引言方法其优势在于不仅能够涵盖更为广泛的网络结随着金融创新向更广和更深层面发展金融机构和任意数量金融机构网络节点尤其在缺少银行构之间的相互关联性越来越复杂金融体系中的传间完善的实际数据信息情形下随机网络模型也许染风险和系统性风险也越来越大一方面复杂的更能捕获银行间的风险敞口状况金融网络体系增强了危机冲击的吸收和风险分担能在本文的金融网络模型中金融机构主要以银力另一方面风险分担也有可能演变为风险传播和行为研究对象银行节点之间存在有向连接节点的传染因此本文拟应用复杂网络理论从新的视角