基于决策的保险业务资本配置和业务规模精算的研究.pdfVIP

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2016-03-09 发布于安徽
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基于决策的保险业务资本配置和业务规模精算的研究.pdf

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第卷第期中国管理科学，１９５Ｖｏｌ．１９Ｎｏ．５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月，２０１１１０ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＭａｎａｅｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅＯｃｔ．２０１１　　　　　ｇ　　文章编号：（）１００３－２０７２０１１０５－００８７－０７基于决策的保险业务资本配置和业务规模精算研究，占梦雅吴述金（，）华东师范大学金融与统计学院国际金融与风险管理中心上海２０００４２　：，，摘要以两目标决策模型为基础在提出凸性是残余风险测度的自然性质的条件下将经济资本分配解释为实现　；公司利润最大化目标及风险残余最小化目标下的资本分配结果接着在非严格增和不连续边际分布条件下给出了；基于两目标分层模型的经济资本分配的唯一次优解最后给出了资本约束条件下的两目标决策优化的业务规模上界。：；；；关键词残余风险资本分配业务规模ＲＡＲＯＣ中图分类号：文献标识码：Ｆ８３０Ａ　　　、、。扩展减少甚至淘汰做出决定１引言　大量的学术文献对经济资本分配问题进行了研传统的财务管理理论将风险管理和资本管理看，。，究并提出了各种资本分配规则例如Ｃｕｍｍｉｎｓ［］１，（），成两个完全不同的领域当代金融风险管理技术的２０００概述了文献中提出的资本分配方法将资，（革命对财务管理理论产生巨大影响任何与公司资本分配与战略管理决策如ＲＡＲＯＣ的风险调整资