基于条件风险值理论的供应链优化和协调模型的研究.pdfVIP

第 15 卷 　第 3 期 中国管理科学 Vol . 15 , No . 3 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2007 年 　 　6 月 Chinese J ournal of Management Science J un . , 　2007 文章编号 :1003 - 207 (2007) 03 - 003 1 - 09 基于条件风险值理论的供应链优化与协调模型研究 1 ,2 1 2 1 于春云 ,赵希男 ,彭艳东 ,潘德惠 ( 1. 东北大学工商管理学院 ,沈阳　11004 1 ;2 . 东北大学秦皇岛分校 ,秦皇岛　066004) 摘 　要 :本文将近年来发展起来的金融风险控制工具 ———条件风险值 , 引入具有风险规避特性的供应链优化与协 调问题的研究 。建立了随机需求下由具有不同风险规避特性的单个供应商与单个零售商组成的两级供应链的条 件风险值模型和基于条件风险值的最优订购量模型及协调供应链的收入共享契约模型 ,并对模型进行了分析 ,揭 示了供应商和零售商的风险规避程度对最优订购量 、批发价格及供应链协调的影响 。最后通过一个算例对模型进 行了仿真 ,仿真结果进一步验证了本文的研究结论 。 ( ) 关键词 :条件风险值 CvA R ;风险规避 ;供应链优化与协调 ;收入共享契约模型 中图分类号 :C274 　　　文献标识码 :A 的供应商与风险厌恶的分销商组成的供应链 ,证明 1 　引言 了传统的批发价格契约机制 、回购契约机制或收益 进入 20 世纪 90 年代以来 ,供应链管理已经成 共享契约机制并不能协调这类具有风险规避者的供 [3 ] 为现代企业的主要管理模式 ,是当今国际上企业管 应链 ;A grawal 等 考虑了一类风险规避性成员的 理理论研究和实践应用的一个新热点 。供应链管理 库存与价格联合优化决策问题 ; A grawa 等[4 ] 发现 中的一个重要方面就是如何通过企业间的合作与协 与风险中性的零售商相比, 当销售价格影响需求规 调优化供应链库存系统 。 模时风险厌恶的零售商将选择较高销售价格及较低 契约是优化和协调供应链库存系统常用的手 的订货数量 , 而当销售价格只影响需求分布的地理 段 ,近些年来 , 出现了大量的研究文献 。然而 ,在绝 位置时 , 零售商则会选择较低 的销售价格 ; Eeck [ 5 ] 大多数供应链优化与协调契约的研究中 ,都假定供 ho udt 等 针对单个风险厌恶合作伙伴的供应链协 应链成员的风险是中性的 , 即采用收益或成本的期 作契约进行了研究 ;Buzacot t 等[ 6 ] 利用均值 - 方差 望值作为 目标函数 。然而在实践中 , 市场环境的不 方法研究了期权契约模型 。 确定性往往使合作伙伴的收益具有风险性 , 由于供