不确定环境下的期权价格上下界的研究.pdfVIP

不确定环境下的期权价格上下界的研究.pdf

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19 1 Vol. 19, No . 1 2011 2 Chinese Journal of Management Science February , 2011 : 100 - 207( 2011) 01- 0001- 11 不确定环境下的期权价格上下界研究 韩立岩, 李 伟, 林忠国 ( 北京航空航天大学经济管理学院, 北京 100191) : , , , , , , , Black- Scholes , Black- Scholes , , , , , , , : Knight ; ; ; : F8 01 9 : A , , 1 , / , / 0, 0 Goovaerts , , ( 1982) [ ] , Keynes ( 1921) [ 1] Jansen , ( 1986) [ 4] , Heijnen ( 1990) [ 5] , Schepper Knight ( 1921) [ 2] ( 2007) [ 6] , Lo( 1987) [ 7] / 0 , , , Black- Scholes Zuluaga( 2009) [ 8] Lo( 1987) , , Bertsimas( 1999a, 1999b, 2002) [ 9 - 11] n , , Knight ( Gotoh ( 2002) [ 12] Berts-i ) , mas( 1999a, 1999b, 2002) [ 9- 11] , , : 2010- 0 - 26; : 2010- 08- 2 [ - 8] : ( : ( 1955- ) , ( ) , , , , ,: , , 1 [ 9- 11] # 2 # 2011 , [ 12] , , : , , supE Q[ max(X - K , 0)] , Q I 5 , infE Q[ max(X - K , 0)] Q I 5 , 1 n 5 n L ,

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