金融市场从众行为的数理模型.pdfVIP

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8 2 Vol. 8, No . 2 2000 6 Chinese Journal of Management Science June. , 2000 : 1003- 207( 2000) 02- 0050- 06 金融市场从众行为的数理模型 王忠玉 ( 黑龙江财政专科学校, 哈尔滨 150028) : , , , : ; ; ; : C931; F224 : A , , ( ) ( ) , 1987 , , , , , : , ; , , , 1 , , PX , X ( r. v. ) X , L X , m , v X L L , P E( X) , E(x) - P , , ? , A , , u( A) A , : U( A) = E U( X - P) , U ( A ) = maxU( A) ( 1) # # , A , A , A A # , A 0,A : 1999- 05- 10; : 1999- 08- 25 : ( 1963- ) , ( ) , , , , : , , . 2 : 51 1. 1 U , U # 1 U , , U 0, A , U , # U 0, A A , , , , : 1) , X ; 2) , , , X P , E( | X - P| ) , P , : p + E( | X- p | ) = ( p- x) dL( x) p(x - p) dL(x) ( 2) 0 + , , + ( x- p) dL(x) p Q( p, X) = p ( p - x) dL(x) 0 Q( p, X) , , , , u 0 , u- ( 0) q ( 0) = u u+ ( 0) q ( 0) , u , , , A 0 2

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