序列的统计量检验和分布s精要.pptVIP

数据导入 * 描述性统计 * * §1.2 分布函数 EViews提供了几种对数据进行初步分析的方法。在§1.1 我们已列出了几种图来描述序列分布特征。在本节，列出了几种散点图且允许我们可以用有参数或无参数过程来做拟合曲线图。 这些图包含着复杂计算和大量的特殊操作，对某些完全技术性的介绍，不必掌握所有细节。EViews中设置的缺省值除了对极特殊的分析外，对一般分析而言是足够用的。直接点击ok键接受缺省设置，就可以轻松的展现出每个图。 * * 2. Quantile—Quantile图 Quantile—Quantile ( QQ图)对于比较两个分布是一种简单但重要的工具。这个图标绘出一个被选序列的分位数分布相对于另一个序列的分位数分布或一个理论分布的异同。如果这两个分布是相同的，则QQ图将在一条直线上。如果QQ图不在一条直线上,则这两个分布是不同的。 当选择View/Graphs/Quantile-Quantile….下面的QQ Plot对话框会出现下图: * * 可以选与如下的理论分布的分位数相比较: Normal(正态)分布：钟形并且对称的分布. Uniform(均匀)分布：矩形密度函数分布. Exponential(指数)分布：联合指数分布是一个有着一条长右尾的正态分布. Logistic(逻辑)分布：除比正态分布有更长的尾外是一种近似于正态的对称分布. Extreme value(极值)分布：I型极小值分布是有一条左长尾的负偏分布,它非常近似于对数正态分布. 可以在工作文件中选择一些序列来与这些典型序列的分位数相比较，也可以在编辑框中键入序列或组的名称来选择对照的序列或组，EViews将针对列出的每个序列计算出QQ图。 * 下图是GDP增长率和指数分布的Q-Q图： SP500 Q-Q图 * SP500 Q-Q图 t分布 * * 作业：找到数据并分析数据特征 中国、国际市场黄金指数 上证指数月度、周数据 中国房地产价格指数 东南亚国家股票指数 前十大发达国家股票指数 商品价格指数 国际行业指数GSCI 金砖四国相关经济数据 老挝国家的经济数据 谢谢 * 金融计量学 张海亮 昆明理工大学 管理与经济学院 * 导论 要求 地位 课程内容 * 要求及考核 自备电脑：课堂练习1/5的上机+演示 专题：学生讲+学生讨论+导师点评 文献：经典文献模仿 课程设置：金融1/10课时量 论文40% 期末考试40% 平时成绩（课堂练习+出勤）20% 做笔记*** * 参考书目 1、《计量经济分析方法与建模》高铁梅主编，清华大学出版社 2、《计量经济学》达莫达尔N.古扎拉蒂著，人大出版社 3、《计量经济学》伍德里奇，人大出版社 4、《计量经济学》李子奈，北京：高等教育出版社 5、《时间序列分析》William W.S. Wei著，中国人民大学出版社 6、《数量金融经济学》西南财经大学出版社，Keith C.和D. nitzsche著 7、《空间计量经济学》沈体雁、冯等田、孙铁山，北京大学出版社 8、《多层统计分析模型》高等教育出版社，王济川、谢海义、姜宝法 * 1、计量经济学 “计量经济学”一词，英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。 计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合。不仅是指对经济、管理现象加以测量，而且表明是根据一定的经济和管理理论进行计量的意思。 2、金融计量学 金融计量学是金融学的一个重要分支，金融问题的数量化研究是金融计量学的目的，包括金融模型的设计、建立、估计、检验及使用模型进行预测和政策策划的系列过程。金融理论的迅速发展、金融模型的不断推出、计算机技术的日益发展和计量软件的多样化都为现代金融的数量化研究提供了有力的工具，这些条件的结合形成了金融计量分析的基础。 * * 2.1 金融数据的主要类型、特点和来源 1.金融数据的主要类型 时间序列数据（Time series data） 是按照一定的时间间隔对某一变量在不同时间的取值进行观测得到的一组数据，例如每天的股票价格、每月的货币供应量、每季度的GDP、每年用于表示通货膨胀率的GDP平减指数等。 * 在分析时间序列数据时，应注意以下几点： （1）在利用时间序列数据回归模型时，各变量数据的频率应该是相同的； （2）不同时间的样本点之间的可比性问题； （3）使用时间序列数据回归模型时，往往会导致模型随机误差项产生序