南财金融数学金融级金融下半仙林授课精要.ppt

利息理论 Interest Theory  南京财经大学 姚定俊 21世纪保险精算系列教材 金融数学 孟生旺 中国人民大学出版社 自我介绍及考试说明 自我介绍 (Homepage) 综合成绩=平时成绩×40%+考试成绩×60% 平时成绩：出勤、作业、课堂问答、其它 期末考试：闭卷 教材编者-孟生旺 中国人大统计学院教授，博导 主要研究方向：精算模型，非寿险精算，风险管理，应用统计。 教授课程：金融数学，风险模型，非寿险精算 教材编者--刘乐平 课程概述 利息理论是用数理分析的方法对利息及其相关问题进行定量分析的理论。它是精算学的主要基础之一，也是保险产品定价理论和金融产品定价理论的基础。 《利息理论》是金融学、保险等专业的一门基础课，它要探讨的主要内容是与利率和利息有关的理论及应用问题。 教材章节结构 第1章 利息的度量 第2章 等额年金 第3章 变额年金 第4章 收益率 第5章 债务偿还 第6章 债券和股票 第7章 远期、期货与互换 第8章 期权 第9章 利率风险 第10章 利率的期限结构 第11章 随机利率 教材内容划分: 理论部分介绍了利息理论的主要内容，包括利率、贴现率、利息力、贴现函数和累积函数等利息的度量工具，并讨论了各种年金的计算等； 应用部分探讨了利息理论在投资分析和财务管理等领域的具体应用，包括收益率、债务偿还、证券价值、衍生工具、利率风险、利率期限结构等内容。 这门课程所涉及的内容以及所提供的方法具有极为广泛的适用性，其应用范围已远远超出了保险精算领域，在投资分析、资产定价、财务管理、理财规划等方面都有很大的应用价值。 利息理论在保险专业课程体系中的地位 参考书目 1、刘占国：《利息理论》，南开大学出版社，2000年版； 2、徐景峰：《金融数学》，中国财政经济出版社，2011年版 利息理论与精算师考试 利息理论（金融数学）：以经济理论为基础，应用简单的数学工具给出有关利息和年金的计算方法 美国耶鲁大学著名经济理论家Irving Fisher在1930年出版了《利息理论》，它标志着利息理论学科的诞生。 该书对利息的概念刻划得淋漓尽致。“任何物品都是不同程度的耐用品，耐用品能在未来某个时段内提供一连串的服务，而其全部价值的折现之和，构成这物品的现值”，这个观点解释了人们为什么会悉心照顾一桶十年后才开的红酒、为什么要盖一所能用上两百年的房子。 利息理论已经渗透到保险精算、财务分析、证券投资、资产定价、金融风险管理等各个领域。 国际精算师协会与考试 国际著名的精算学：北美精算协会、英国精算协会、日本精算协会和澳大利亚精算协会。 不同的精算师协会有不同的资格认证和考试课程和制度。其中在国际上最具代表性和权威性，规模最大、拥有最多会员精算师的组织是美国的北美精算师协会（SOA），享有极高的声誉。目前拥有正式会员和准会员约16,500名。SOA的主要任务是提供人寿保险、健康保险、员工福利和养老金领域的精算教育计划，以后续教育的方式提高精算师的咨询和解决涉及不确定事件的金融、保险、财务及社会问题的能力。 世界主要国家的保险精算资格考试 北美精算学会① 世界主要国家的保险精算资格考试 英国精算学会① 国际精算师考试中心 　　学校/公司 开始精算教育 中心所在地与名称 系派 成立 　　南开大学 1987 天津南开考试中心 北美 1992 　　湖南财经学院 1991 长沙考试中心 北美 1994 　　复旦大学 1993 友邦-复旦精算中心-上海 北美 1994 　　中国人民大学 1994 北京考试中心 北美 1995 　　中山大学 1996 友邦-中山考试中心-广州 北美 1996 　　中国科技大学 1996 合肥考试中心 北美 1996 　　陕西财经学院 西安考试中心 北美 1998 　　平安总公司 深圳考试中心 北美 1998 　　中央财经大学 1992 北京考试中心 英国 1995 　　上海财经大学 1994 财大鹰星考试中心-上海 英国 1998 　　西财财经大学 日本精算师资格考试中心 日本 1998 　　对外经贸大学 日本精算师资格考试中心 日本