第六章银行监管与市场约束摘要.pptVIP

第六章 银行监管与市场约束 6.1 银行监管 何为银行监管？ 银行监管是由政府主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。巴塞尔委员会于2006年10月重新修订并发布了新的《有效银行监管的核心原则》。 银行监管的原因？ 为各行业广泛提供金融服务； 银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动； 存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，且两者所掌握的信息是极不对称； 风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益； 银行业先天存在垄断与竞争的悖论。 6.1.1 银行监管的内容 三、银行风险监管理念 是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方 式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。 6.1.1 银行监管的内容 四、风险监管指标体系 风险监管核心指标主要有三个：风险水平、风险迁徙、风险抵补。 风险水平类指标：衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标（请参阅信用风险、市场风险、操作风