现金管理和流动性管理精要.pptVIP

第五章 现金管理和流动性管理 学习提示 1 掌握现金资产的构成以及管理方法 2 掌握评价流动性状况的方法 3 掌握资金结构法、资金来源与运用法和最坏情况假设分析方法等流动性计划方法 4 了解资产、负债流动性和平衡流动性管理策略之间的区别与联系 银行面临的现金需求: 1.银行作为提供流动性的金融中介,必须随时满足顾客的合理的现金需求。这是银行吸收存款的承诺，也是为银行创造持续的资金来源的保证。 2.监管当局将法定准备金要求视为限制银行存款创造能力的重要的政策工具，银行必须持有一定的准备金规模以符合监管当局的准备金要求。 3.银行需要在中央银行或者其他银行保持足够现金以保证支票的结算。 4.银行为了取得代理行的服务，必须在代理行开立账户用以支付费用以及便于业务操作的进行。 本章结构 5.1 现金管理概述 5.2 流动性管理 5.3 流动性预测和流动性计划 5.4 流动性管理策略 5.1 现金管理概述 一 现金资产的构成 二 现金资产管理的目的和原则 三 现金管理的内容 美国1984年—1998年采用无时差准备金计算方法，但由于存款机构在存款准备金的管理中遇到困难，1998年开始实行时差准备金计算方法 美国联邦储备当局目前所要求的时差计算方法： 存款机构需要向联邦储备机构定期汇报。根据存款机构的净交易规模和总存款规模的不同，一些银行需要每星期