树状结构的评价法和改进.pdf

樹狀結構的評價法及改進 計算複雜度分析 課堂練習: 使用零息利率計算債券價格程式分析及修改 二元樹評價理論 使用二元樹評價選擇權 課堂練習: 使用二元樹評價美式賣權 使用組合數學評價選擇權 計算複雜度比較 課堂練習: 執行速度比較 以債券價格計算為例 分析程式執行所需的時間 • 考慮債券價格的計算 – 假定單期利率為r – 每一期支付coupon c,共付n期 100 – 到期日還本100元 c 1 2 3 n 債券價格= c ×(1+r)−1 +c ×(1+r)−2 +...+c ×(1+r)−n +100×(1+r)−n #include stdio.h 程式碼分析 void main() BondValue project { int n; float c, r, Value=0,Discount; 計算第i次payoff的現值,並累加 只執行一次 scanf(%d,n); 到Value中: scanf(%f,c); 這塊程式碼應執行n次 scanf(%f,r); for(int i=1;i=n;i=i+1) { Discount=1; for(int j=1;j=i;j++) 計算 (1+r)−i { 在計算第i次payoff時,這塊程式碼 Discount=Discount/(1+r); 執行i次 } 總共需執行1+2+3+4+…+n Value=Value+Discount*c; 共 n(n +1) / 2 次 if(i==n) { Value=Value+Discount*100; 只執行一次 } } printf(BondValue=%f,Value); } 程式執行時間的分析 • 假定每一段程式碼的執行時間 – 綠色方塊的執行時間=G – 藍色方塊的執行時間=B – 粉紅色方塊的執行時間=P – 其他部分=O n(n +1) • 整個程式的執行時間估計如下: G +nB +P +O 2 n(n +1) • 當n變很大時,整個執行時間主要受 2 G 影 響 O-notation • 程式的計算複雜度可用O-