第二章时间序列预处理精要.pptVIP

西安财经学院统计学院 时间序列之概念 （1）从统计意义上，将某一指标在不同时间上的不同数值，按照时间的先后次序排列而成的数列。各种偶然因素的影响，表现出某种随机性，存在统计上的依赖关系。 （2）从系统意义上，某一系统在不同时间（地点，条件等）的响应。 （3）从数学意义上，对某一过程中的某一个变量或一组变量X(t)进行观察测量，在一系列时刻t1 t2 t3 等得到的离散有序数集合X(t1),X（t2),称为离散时间序列。 第二章 时间序列的预处理 本章结构 时间序列的建立（补充） 平稳性检验 纯随机性检验 补充： 时间序列的建立 要分析时间序列，就必须建立一个时间序列。一般来说，研究者是运用记录仪或通过观察测量来获得所研究系统的真实有限的数据集合。有时也可以直接用二手资料。但是，不论是通过哪一种途径获得的时间序列，在进行分析处理前，必须对所依据的资料进行认真地检查、整理，有时还需要进行适当的预处理。我们把获取时间序列以及对其进行检查、整理和预处理等工作，称为时间序列的建立。 一、时间序列数据的采集 1 采样：按照一定的时间间隔对所研究系统的响应进行记录和观察。 2 采样间隔(时间频率)：记录和观察的时间间隔。一般采样是等间隔的，比如年、月、日等。时间的频率。 3 采样原则：关键采样间隔的选择，希望所采到的样本没有信息损失，也没有信息