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中国科学: 数学 2012 年 第42 卷 第4 期: 303 311 正向多维带跳随机微分方程比较定理 朱学红 南京航空航天大学理学院数学系, 南京 210016 E-mail: hilda2002@163.com 收稿日期: 2011-03-15; 接受日期: 2012-01-07 国家自然科学基金(批准号: 和数学天元基金 (批准号: 资助项目 摘要 本文研究了高维及矩阵值带跳随机微分方程, 给出其比较定理成立的一个充分必要条件. 关键词 生存性质 粘性解 比较定理 主题分类 60H10 1 引言 比较定理是随机微分方程理论中的一个经典结果, 对于一维情形, 读者可参阅文献 [1–4]. 根据比 较定理, 如果我们能比较两个随机微分方程的扩散项系数和漂移项系数, 我们就能比较两个方程的解. 1994 年Geiß 和Manthey [5] 得到了多维情形的比较定理. 2009 年Wu 和Xu [6] 研究了多维正倒向随 机微分方程的比较定理. 2010 年Wu 和Xiao [7] 则考虑了多维反射倒向随机微分方程的比较定理. 以 上结果, 都只是关于比较定理的充分性结果. 2006 年, Peng 和Zhu [8] 首次通过生存性质的手法 (见 [9]), 研究了一维带跳随机微分方程的比较 定理, 并得到充分必要条件. 2006 年Hu 和Peng [10] 也利用类似手法, 通过正向和倒向生存性质, 分别 研究了不含跳的多维随机微分方程和倒向随机微分方程的比较定理, 其结果也是充分且必要的. 然而, 带跳的多维情形, 一直没有解决. 在本文中, 作者得到了多维带跳随机微分方程比较定理的 一个充分必要条件. 在此, 我们仍需采用 [9] 中得到的带跳生存性质的判定, 并结合 [10] 中某些技巧. 本文安排如下: 在第2 节中, 我们回顾带跳生存性质的相关内容; 在第3 节中, 我们给出带跳的多 维及矩阵值随机微分方程比较定理的充分必要条件. 2 带跳随机微分方程生存性质的刻画 设 (Ω, F , P ) 是一个完备概率空间, F 是如下两个相互独立的过程所生成的信息流: (i) d 维标准Brown 运动 (W ) ; 0 (ii) (0, T] × E 上的平稳Poisson 随机测度N , 其中E ⊂ R \ {0}, 是E 的Borel 域, N 的补偿 ˆ ˜ ˆ 子为N (dtde) = dtn(de), 满足n(E) ∞, 且对每个A ∈ , {N ((0, t] ×A) = (N −N )((0, t] ×A)}0 都是一个F - 鞅. T 0 表示有限时间终端, F := ∩ F = F , t 0, 且 F = F , F 包含 F 中所有P - 零 0 + 0 测集. 英文引用格式 Zhu X H. On the comparison theorem for multi-dimensional stochastic differential equations with jumps (in Chinese). Sci Sin Math, 2012, 42(4): 303–311, doi: 10.1360/012011-196 朱学红: 正向多维带跳随机微分方程比较定理 考虑下面的带跳扩散过程: ∫ ∫ ∫ ∫ ˜ X = x + b(r, X )dr + σ (r, X )dW + γ (r, X − , e)N (drde), s ∈ [t, T ], (2.1) 其中 b