逐段决定Markov过程与半动力系统可加泛函.pdfVIP

中国科学 数学 年 第 卷 第 期 逐段决定 过程与半动力系统可加泛函 ∗ 刘国欣 刘兆阳 石家庄铁道大学数理系, 石家庄 050043; 中南大学数学与统计学院, 长沙 410083 E-mail: liugx@stdu.edu.cn, liu.zhy@csu.edu.cn 收稿日期: 2015-01-31; 接受日期: 2015-03-10; * 通信作者 国家自然科学基金(批准号: 和河北省高等学校科学技术研究 (批准号: Z 资助项目 摘要 本文致力于奠定一般逐段决定Markov 过程理论的新的分析基础. 本文首次引入半动力系统可 加泛函的概念, 系统地分析它的性质, 特别是得到半动力系统可加泛函对半动力系统轨道的本质依赖 特征, 给出它的Lebesgue 分解式. 半动力系统可加泛函这一概念与逐段决定Markov 过程的条件跳时 分布和过程的可加泛函等都有着本质的联系. 关键词 逐段决定 过程 半动力系统 半动力系统可加泛函 主题分类 引言 逐段决定 Markov 过程, 简记为PDMPs, 是一类广泛的非扩散连续时间Markov 过程. 其随机性 只限于随机跳时和随机跃度, 在两个相邻随机跳之间的轨道沿决定性系统 (动力系统) 演化. PDMPs 的开创性工作属于Davis. Davis 的PDMPs 的定义和理论的基础是文献[1, 2]. Davis 的主要贡献不仅 在于给出了模型的一般框架, 更重要的是基于跳过程的局部鞅理论, 将 Strook 和Varadhan 针对多 维扩散过程提出的广生成元 (extended generator) A, 移植于PDMPs 理论并得到了Itˆo 型公式. 同时, 他也发展了PDMPs 的最优控制理论. 逐段决定 Markov 过程的概念一经提出立即得到应用概率诸多领域的广泛关注. Embrechts 和 Schmidli 曾兴奋地指出, PDMPs 理论为破产理论的研究提供了系统的工具 (systematic toolet). Rolski 等人在他们被广泛引用的文献 [5] 中用近 80 页的篇幅介绍了 PDMPs 理论及其在破产理论 中的应用. Palmowski 和Roski 对相当广泛的Markov 过程 (包括Davis 的PDMPs), 得到了借助广 生成元A 表示的指数鞅的一般表达式, 并建立了相应测度变换理论. 关于保险中随机控制问题较全面 的可参见文献 及所列参考文献 源于不同领域应用随机控制问题的驱动 随机控制理论亦 [7] . , PDMPs 得到快速发展, 可参见文献 [8] 及所列文献. Jacobsen 对PDMPs 给出了新的处理. 他基于标值点过程(marked point processes) 的理论来重 述Davis 的PDMPs, 较之Davis 加入了更多现代随机分析的观点. 同时, 他还讨论了非齐次PDMPs. 而正如Jacobsen 指出的那样, “Davis 只是讨论了所有条件跳时分布, 除了确定性强制跳外, 都具有 密度的一类齐次 PDMPs”. 对 PDMPs 的本质的推广属于 Jacod 和 Skorokhod . 他们一般化了 PDMPs 的概念, 而一般化后的过程, 他们称为跳 Markov 过程 (jumping Markov processes, 简记为 英文引用格式 刘国欣等 逐段决定 过程与半动力系统可加泛函 JMPs). 还进一步研究了JMPs 的特征以及通常Markov 过程理论的研究对象, 如可加泛函、半鞅和半 鞅函数等的性质. 与 Ja