随机凸分析(I)_随机局部凸模中的分离性以及Fenchel-Moreau对偶性.pdfVIP

中国科学 数学 年 第 卷 第 期 随机凸分析 随机局部凸模中的分离性以及 对偶性 ∗ 郭铁信 赵世恩 曾小林 中南大学数学与统计学院 长沙 首都师范大学初等教育学院 北京 重庆工商大学数学与统计学院 重庆 收稿日期 接受日期 通信作者 国家自然科学基金批准号 和 和北京市自然科学基金 批准号 资助项目 摘要 为了给出条件风险度量模途径一个牢固的分析基础, 本文的目标是在同时考虑( )- 拓扑和局 部 - 凸拓扑的条件下, 在随机局部凸模上建立完整的随机凸分析. 本文致力于研究随机局部凸模中 的分离性以及Fenchel-Moreau 对偶性. 主要结果是给出在这两种拓扑下随机局部凸模的两类随机共 轭空间的精确关系, 这保证了不但可以彻底解决单点集和一个闭 - 凸集的分离定理, 而且可以在随 机局部凸模上建立完整的Fenchel-Moreau 对偶表示定理. 关键词 随机局部凸模 拓扑 局部 凸拓扑 随机共轭空间 分离定理 下半连续 凸函数 对偶性 主题分类 引言 随机度量理论 (或随机泛函分析) 的基本思想是将泛函分析中经典的空间理论随机化. 因此很自 然地形成了随机赋范模 (简记为 RN- 模)、随机局部凸模 (简记为 RLC- 模) 及其随机共轭空间这些 概念, 它们已经成为随机度量理论发展过程中的核心概念, 参见文献 [1–11]. 经典的凸分析 是凸风 险度量的分析基础, 参见文献 [13–17]. 但是, 它不再普遍适用于 - 凸(或条件凸) 条件风险度量 (特 别是定义在无界金融头寸所构成的模型空间上的条件风险度量). 正是为了克服这一点, Filipovi´c 等 人 提出了研究条件风险度量的模途径. 设 (Ω E ) 是一个概率空间, F 为E 的一个子- 代数, ¯ (F ) ( (F )) 表示Ω 上实值(广义实值) F - 可测的随机变量全体所组成的集合, (E ) (1 +∞) 表示经典的 - 空间, F (E ) 为 (E ) 生成的 (F )- 模, 它以一种自然的方式成为一个随机赋范模, 在本文的例 2.1 中, 我们给出了这个随机赋范模 (E ) 详细的构造. 所谓的模途径是指, 选择 (E ) F F ¯ 为模型空间, 即定义 (F )- 凸条件风险度量为一个由F (E ) 到 (F ) 真的 (F )- 凸的现金不变并 且单调的函数, 并在此定义下研究条件风险度量. 对条件风险度量的研究显然超出了经典凸分析中定 义在局部凸空间上真的下半连续广义实值函数的范围. 这就迫切需要完整的随机凸分析来给出下半连 ¯ 续 (F )- 凸条件风险度量的Fenchel-Moreau 对偶表示定理、连续性以及次可微性. 事实上, 随机