基于风险管理的发电商多时段投标组合策略.pdfVIP

第 期 摧 电器 Vol.34 No.11 6月 日 RELAY Jun.1 2006 基于风险管理的发电商多时段投标组合策略 王丽杰，张步涵，陶芬 (华中科技大学电气与电子工程学院，湖北武汉430074) 摘要:电力市场环境下，发电商要在多个市场中制定交易计划，既要衡量风险和收益以获得最大化利润与最 小化风险的折中方案，又要兼顾发电机组自身发电成本、多时段机组加载爬坡速率限制等因素。因此，如何在 多时段协调分配各市场的竞价电量— 即机组多时段藕合投标组合策略是一个值得研究的问题。该文基于 双边合同市场和日前市场(包括 日前能量市场和旋转备用市场)的交易结构，引入经济学中的效用和风险管 理的概念，建立了发电商多时段组合市场投标策略模型，同时详细列出了算例中用该模型计算出的投标组合 及分析结果，说明本文的模型与方法能够为发电商进行日前市场多时段的投标组合提供参考方案。 关键词:电力市场;投标组合;爬坡约束;风险管理;效用 中图分类号:TM73;F123.9 文献标识码:A 文章编号:1003-4897(2006)11-0061-05 多时段来研究投标组合策略，以使发电商在交易中 0 引言 获得最大效用。鉴于此，本文建立了考虑机组爬坡 传统的电力体制模式下，发电计划是通过电网 约束的发电商日前市场多时段投标组合策略模型， 统一调度实现的，电力市场体制建立后，电力交易可 给出了相应的求解方法，最后用算例进行了说明。 以通过双边合同市场、日前竞标的电能市场和旋转 1组合市场投标的数学模型 备用市场来进行 〔〕‘，发电商作为电力交易中自主经 营、自负盈亏的实体，需要制定多种市场中的交易策 1.1假设条件 略和发电计划，以使自身效用最大。 所研究的市场基本条件如下: 目前关于发电商在日前能量市场竞价策略的研 发电商为价格接受型，即发电商的报价策略不 究已有很多2-〔6]，竞价中应适当考虑风险管理的理 影响市场出清价格;市场为部分电量竞价模式，只有 念也得到了广泛的认同，文 7「〕针对电力市场中各 机组的现货交易计划需要根据现货市场的竞价结果 种凌易途径及其风险，从风险确认、风险控制和风险 来最终确定，而其合同交易采用物理性的中长期合 评估几方面综合讨论了发电商交易过程中的风险管 同方式，每日按计划(或调度指令)执行;竞价交易 理框架。文[8」研究探讨了不确定市场条件下发电 量和旋转备用交易量采用统一出清价结算;各时段 企业在现货市场中的风险决策方法。文 9「〕从报价 的合同交易量按同一价格结算;发电商在某时段的 组合的角度出发，以降低风险、保证成本回收为目 实际出力为合同市场配额和日前能量市场竞价的结 标，对发电公司的投标组合策略进行了初步探讨。 清出力之和;以小时为时间单位，出力和电量数值相 文 1〔0」针对能量市场和备用市场竞标建立了发电 等，下文均以出力表示。 商投资组合效用模型。以上这些都是针对单时段竞 1.2 最优化模型 价中某个或几个市场中竞标电量优化策略的研究探 根据现代投资学理论，一个投资组合的优劣不 讨。在电力系统实际运行中，火力发电机组的出力 仅取决于它的预期收人，还取决于预期收人的风险， 水平并不能随意变动，必须考虑机组爬坡速率等物 一个最优投资方案是预期收人高且风险小的方案。 理约束，即机组多时段的运行状态是相互祸合、相互 微观经济学中的效用函数就是表示投资或投资组合 影响的。因‘此，对于发电商而言，只有在投标决策中 的收益与风险折中的比例函数’刀〔，常用的形式为均 考虑机组多时段的技术约束条件，才能保证决策结 值— 方差模型: 果是可行实用的。另外，考虑到发电容量和机组爬