第九章时间序列模型解析.ppt

假设r=0时，根据典型相关分析的理论， 的特征根?1??2…??m0是ut和?t中m对典型变量（线性组合）相关系数的平方。是ut和?t的协方差矩阵，如果ut和?t无相关关系，则S01=0。Johansen检验的思想就是检验ut和?t是否存在相关的典型变量和有几对相关性较大的典型变量。 如果ut和?t无相关关系，S01=0，则 无协整关系 ,否则当?很小时，支持备择假设，至少有一个协整变量。 检验的统计量 当H0： r=0的情形下，接受原假设，则没有协整关系，如果拒绝原假设，则要进行下一步检验，即检验r=1时的情形。 H1：有2个协整关系，即在ut和vt中有2对典型变量相关性显著； H0：至多存在1个协整关系，即在ut和vt中有 1对典型变量相关性显著； 检验的统计量为： 当r=1的情形下，接受原假设，则仅有一个协整变量，如果拒绝原假设，则要进行下一步检验，即检验r=2时。与此类推，当r=k的情形下，接受原假设，则有k个协整变量，如果拒绝原假设，则要进行下一步检验，即检验r=k+1时情况。 （3）Johansen检验的实施 Johansen检验要求，协整方程有5种，上面的对话框左侧： 序列y或协整方程种无确定趋势项或无截距项； 序列y无截距项且协整方程只有截