银行职称考试风险管理知识点串讲司进合肥巢湖市支行课件.ppt

主要内容 第一部分：考情介绍及分析 一、课程内容及题型分析 二、考试备考难点分析 三、学习方法 第二部分：课本章节内容介绍 第1章 风险管理基础 第2章 商业银行风险管理基本架构 第3章 信用风险管理 第4章 市场风险管理 第5章 操作风险管理 第6章 流动性风险管理 第7章 其他风险管理 第8章 风险评估与资本评估 第9章 银行监管与市场约束 一、课程内容及题型分析 课程内容简介 《风险管理》这门课程主要涉及的是银行业经营管理过程中可能面对的各种风险及其预防和控制，具体内容包括风险管理基础、商业银行的风险类型、风险管理方法、框架及流程、银行业监管及市场约束等，全书共有九章内容，具体章节分布如下： 一、课程内容及题型分析 一、课程内容及题型分析 重点内容： 商业银行主要的风险类型，包括各种风险的定义、识别、特征及对比；商业银行风险管理的环境、组织及流程；商业银行的市场监管。 难点内容： 商业银行各种风险的评估、计量、监测及控制；银行业发展的市场约束机制 ? 题型分析： 考试的试题类型都是客观题，包括三种题型：单选、多选、判断。其中单选90道题目，每道题0.5分，共45分；多选40道题目，每道题1分，共40分；判断共15道题目，每道题1分，共15分。考试时间为120分钟，时间分配上，单选控制在45分钟内，多选控制在40分钟内，判断控制在15分钟内，留出20分钟时间主攻难点和全面检查。 二、考试备考难点分析 时间 典型的社会在职类考试，考生平常上班，没有太多的时间看书 精力 考生的精力主要消耗在了上班、家庭上，分配在学习上的精力有限 专业 考生所学专业五花八门，很多学的都不是金融、财经相关专业 ? 天气 夏天来了，气温高，人容易烦躁，疲劳 ? 诱惑 这不是一个学习的季节，世界杯来了 三、学习方法 以教材为根本，看熟教材 要做题，就做历年真题 记忆与理解并重 艾宾浩斯记忆法 信息输入大脑后，遗忘也就随之开始了。遗忘率随时间的流逝而先快后慢，特别是在刚刚识记的短时间里，遗忘最快，这就是著名的艾宾浩斯遗忘曲线。遵循艾宾浩斯遗忘曲线所揭示的记忆规律，对所学知识及时进行复习，这种记忆方法即为艾宾浩斯记忆法 掌握合理的答题与应试技巧 考试的考点很清楚，难点也很明了，所以不该掌握的了解即可，太难的放弃。合理的分配做题时间，选择题答题常用的技巧，比如排除法、比较法、优选法、逆推法等对选择题特别是单选题有很好的答题效果。 第1章 风险管理基础 1.1 风险与风险管理 1.1.1风险与收益与损失 1.风险的三种定义 　　（1）风险是未来结果的不确定性：抽象、概括； 　　（2）风险是损失的可能性：损失的概率分布； （3）风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离，即波动性 2.风险与收益的关系：匹配性 3.风险和损失的区别：事前和事后 风险：事前概念，损失发生前的状态 损失：事后概念 　4.损失类型 预期损失——提取准备金和冲减利润 非预期损失——资本金 灾难性 损失——保险手段 第1章 风险管理基础 1.1.2风险管理与商业银行经营 ? 商业银行是否愿意承担风险，是否能够妥善控制和管理风险，将决定商业银行的经营成败。 ? 经营原则：三性要求，即安全性、流动性、效益性 ? 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面： 1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 2.从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式；从定性分析为主转向定量分析为主；从分散风险管理转向全面集中管理。 3.为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合。 4.健全的风险管理为商业银行创造附加价值。 第1章 风险管理基础 5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力。 决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本金规模、风险管理水平。资本金是吸收损失的缓冲器和最终来源。 1.1.3商业银行风险管理的发展四个阶段： 1.资产风险管理模式阶段 20世纪60年代前，偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性。稳健经营，提高安