计量经济学复习课之概论与回归模型概述.ppt

* * * * * * * * * * * H0: ?1=?2=…=?p =0 n为样本容量，R2为如下辅助回归的可决系数 序列相关性的修正 广义最小二乘法（generalized least squares, GLS） 消除一阶纯序列相关，回复估计量为最小方差性质的方法。例如具有一阶序列相关的方程： 为古典误差项，变换上式为 序列相关性的修正 广义最小二乘法（generalized least squares, GLS） 变换上式为 方程称为原方程的广义最小二乘形式。 序列相关性的修正 Newey-West 标准差法 在不改变估计值本身的前提下，修正存在序列相关性的标准差。 虚拟变量模型 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求量、价格、收入、产量等。 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量，如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害对GDP的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售的影响等等。 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高模型的精度，需要将它们“量化”。 虚拟变量的基本含义 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量（dummy variables），记为D。 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 一般地，在虚拟变量的设置中： 基础类型、肯定类型取值为1； 比较类型，否定类型取值为0。 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。 例如：一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄， 虚拟变量的引入 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式：加法方式和乘法方式。 加法方式（截距虚拟变量-intercept dummy） 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采取了加法方式。 在该模型中，假定E(ui)=0，则 其中：Yi为企业职工的薪金，Xi为工龄 ?0的含义表示：女性职工的期望月基础工资收入 (?0+ ?2)的含义表示：男性职工的期望月基础工资收入 ?1含义表示：工作年限每增加1年，男性或女性工资的平均增加值 ?2含义表示：男性职工的期望月工资收入与女性职工的期望月工资收入之间的差值 (?0+ ?2) - ?0= ?2 几何意义： 假定?20，则两个函数有相同的斜率，但有不同的截距。意即，男女职工平均薪金对工龄的变化率是一样的，但两者的平均薪金水平相差?2。 可以通过传统的回归检验，对?2的统计显著性进行检验，以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。 ?0 ?2 乘法方式（斜率虚拟变量-slope dummy variable） 加法方式引入虚拟变量，考察：截距的不同。 许多情况下：往往是斜率就有变化，或斜率、截距同时发生变化。 斜率的变化可通过以乘法的方式引入虚拟变量来测度。 斜率虚拟变量方程的一般形式： 虚拟变量的设置原则 虚拟变量的个数须按以下原则确定： 每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有m个定性变量，只在模型中引入m-1个虚拟变量。 例:已知冷饮的销售量Y除受解释变量X的影响外，还受春、夏、秋、冬四季变化的影响，要考察该四季的影响，只需引入三个虚拟变量即可： 则冷饮销售量的模型为： 滞后变量模型 分布滞后模型 自回归模型 案例分析 滞后变量模型（自回归分布滞后模型） 滞后效应：被解释变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象。 滞后变量：表示前几期值的变量 产生滞后的原因： 心理：心理定式和行为习惯 技术：经济运行的时间 制度：契约、管理制度 分布滞后模型 分布滞后模型的概念 分布滞后模型的参数估计 分布滞后模型的概念 一般形式： p 为滞后时间间隔（滞后期），Xt-i 为X的第i期滞后。 系数（乘数）：解释变量的当前值和各期滞后值对被解释变量的不同影响程度。 分布滞后模型的概念 :短期（short-run）或即期乘数（impact multiplier）--本期X变化1个单位对Y平均值的影响 ：动态乘数或延迟系数—滞后期X的变动对Y平均值的影响 : 长期（long-run）或均衡乘数（total distributed lag mul