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计量经济学课程总结12.17 计量经济学的概念 计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型　数学和统计方法 必须明确： 方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）, 方法是为经济问题服务 计量经济学研究的三个方面 理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 ——计量经济研究的基础 数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 ——计量经济研究的原料或依据 方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 ——计量经济研究的工具与手段 三者缺一不可　　 计量经济学研究的基本概述： 准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段 根据数据 运用方法 对模型估 计、检验 结构分析 经济预测 政策评价 经济计量 模型 经济 模型 数量化 经济 理论 加工的 数据 统计 数据 经济计 量方法 数理 统计 事 实 反映为 补充改造 计量经济学的研究方法 计量经济学的研究步骤（四个阶段）： 选择变量和数学关系式 —— 模型设定 确定变量间的数量关系 —— 估计参数 检验所得结论的可靠性 —— 模型检验 作经济分析和经济预测 —— 模型应用 设定计量经济模型的基本要求 ●要有科学的理论依据 ●选择适当的数学形式 类型: 单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式 ● 模型要兼顾真实性和实用性 　　 两种不好的模型： 太过复杂—真实但不实用 过分简单—不真实 ● 包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别 ● 方程中的变量要具有可观测性 估计参数 为什么要对参数作估计？ 一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。 （如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容） 两个概念 参数的估计值：所估计参数的具体数值 参数的估计式：估计参数数值的公式 参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二阶段最小二乘、三阶段最小二乘、其它估计方法 模型检验 为什么要检验？ ● 建模的理论依据可能不充分 ● 统计数据或其他信息可能不可靠 ● 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 ● 可能违反计量经济方法的某些基本假定 对模型检验什么？ 对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠 对计量经济模型检验的方式 ?经济意义检验 模型参数估计值的大小、方向、相互关系在经济意义 上的合理性。 ?统计推断检验 方程的拟合优度检验、方程显著性检验、变量显著性检验。 ?计量经济学检验 是否符合计量经济方法的基本假定：异方差、自相关、多重共线性 ?预测检验 将模型参数估计值的稳定性、对样本数据的灵敏性 四、模型应用 ? 经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘数分析） ? 经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据（动态预测、空间预测）。这是经济计量学利用模型所要解决的最重要内容，也是最困难的内容。经济计量学的发展史就是谋求对经济变量做出更精确预测的发展史。 ?政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室） ?理论的检验与发展 经济理论 实际经济活动 搜集统计数据 设定计量模型 参数估计 模型检验 是否符合标准 模型应用 经济预测 结