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计量经济学习题汇总 第2章 第三章 4.1习题 4.2习题 关于第三章、第四章的检验 拟合优度检验、回归系数的显著性检验和回归方程的显著性检验； 异方差、序列相关、多重共线性检验； 模型所描述的经济结构的稳定性、模型参数的稳定性及模型的线性约束等问题。 一、经济结构检验 1、结构变化 被解释变量和解释变量的关系可能会发生结 构性变化，即关系式可能会随时间段的不同 而不同。 结构变化的统计检验方法为邹（Chow）检 验。 在样本期（1970-2006年）内，样本容量n=n1+n2，假设有模型： 考虑到由于时间间隔较长，其期间发生了一些政策上的变化，因此在1970-1985年和1986-2006年时间段内，模型的结构可能会发生一些变化，因此假设模型： （1）样本期（1970—1985），样本容量为n1 （2）样本期（1986—2006），样本容量为n2 同一问题用不同时间段的样本估计所得。 2、检验 现要检验两个模型（1）和（2）在时间上有无差异，即两个时间段的经济结构是否发生了显著变化。 构造检验统计量： 若 则拒绝，说明两个模型显著不同，经济结构 已经发生显著变化。 二、线性约束检验 Cobb-Douglass生产函数： 在参数估计中则要考虑这种线性约束，用约束条件将模型变换为： 检验线性约束是否显著成立： 第6章习题 第七章 CES生产函数的概念 中性技术进步生产函数的类型（会区分） 线性支出需求函数的推导 扩展的线性支出需求函数的零阶齐次特性证明 邹氏参数稳定性检验、邹氏预测检验 如假设该生产函数规模报酬不变的话，则： 试构造相应的约束和无约束回归模型，写出对应的约束条件检验。 将式两边同时除以K，得： 将式代换为线性模型，应用OLS法进行估计。 构造检验统计量： 其中， 为约束模型的残差平方和； 为无约束模型的残差平方和 。 * 3.24 4.3习题 1 2 3 4 5 6 5 5 6 6 7 8 9 8 8 8 9 9 9 10 11 12 13 11 12 12 13 13 14 *
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