计量经济学总论(计量经济学武汉大学刘伟)概述.pptVIP

计量经济学刘伟武汉大学经济与管理学院技术经济及管理研究所E-mail: liuwei@265.comTel: 课程内容及教学安排 第一部分 总论 第二部分 经典单方程计量经济学模型理论与方法 第三部分 动态计量经济学模型理论与方法 分布滞后模型 Granger因果关系检验 非平稳时间序列计量建模技术（单位根过程、ADF检验、协整过程与误差修正模型） 第四部分 经典联立方程计量经济学模型理论与方法 第一部分 总论 §1.1 计量经济学概述 §1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点 §1.3 计量经济学模型的应用 §1.1 计量经济学概述 一、计量经济学的产生与发展 ○ 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics，并把它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合； ○ 1930年成立世界计量经济学会； ○ 1933年创刊《Econometrica》； ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张； ○ 20世纪70年代以来非经典计量经济学的发展。 二、诺贝尔经济学奖与计量经济学 ○1969—2003年51位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R. Frish ； J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman ； D. L. McFadden 2003 Clive Granger ； Robert Engle ○16位担任过世界计量经济学会会长 　 ○ 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 　 ○“二战以后的经济学是计量经济学的时代”--Samuelson ○“计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分” --Klein 三、计量经济学模型 计量经济学是通过建立计量经济模型来研究现实经济问题的。 模型：是对现实的描述和模拟。对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型。 例如，数学模型是用数学语言描述现实，是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有其特殊重要性。 经济数学模型 经济数学模型：是用数学方法描述经济活动。根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。 在这里，我们需要着重区分数理经济模型和计量经济模型。 数理经济模型 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。 例如，描述生产活动，可以用生产函数描述如下： 计量经济模型 计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。 例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为： 利用数理经济模型，可以分析经济活动中各种因素之间的互相影响，为控制经济活动提供理论指导。但是，数理经济模型并没有揭示因素之间的定量关系，因为其中的参数（如上述公式中的参数α、β、γ）是未知的。 经典计量经济学模型 ○ 经典计量经济学模型的一般形式： 计量经济学在经济学科中的地位 ○经济学的发展经历了三个阶段 以文字叙述为主→ 经济学的公式化→经济学的定量化 ○计量经济学在经济学科中的地位 古典经济学 → 数理经济学 → 计量经济学 四、计量经济学的内容体系 1、计量经济学有广义和狭义之分： 广义计量经济学：是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称。 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。这些方法尽管都是经济理论、统计学和数学的结合，但是它们之间的区别是显而易见的。 狭义计量经济学：也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 3、按数据类型划分 ○截面(cross-section)分析 ○时间序列(time-series)分析 ○平行数据(panel data)分析 ○离散数据(discrete data)分析 ○模糊数据(fuzzy data)分析 4、按模型类型划分 ○单方程模型与联立方程模型 单方程模型的研究对象是单一经济现象，揭示存在其中的单向因果关系。 联立方程模型的研究对象是一个经济系统，揭示存在其中的复杂的因果关系。 ○线性模型与非线性模型