随机过程讲西电宋月分析.ppt

* 4. 状态空间的分解 定义 (有关闭集的判定和性质) 证明 (1) 用数学归纳法 定理 6.3.7 证明 由以上的分析,可以得到状态空间的分解定理 定理 6.3.8 齐次马尔可夫链的状态空间S可唯一地分解成有限个 或可列无限多个互不相交的状态子集的并.即 其中 D是所有非常返状态构成的状态子集. 所有常返状态构成的不可约闭集. 每个状态子集中的状态有着相同的状态类型: (即 或者均为零常返,或者均为正常返非周期, 或者均为正常返周期且周期相同.) 定理6.3.9 (1) 有限齐次马尔可夫链所有非常返状态集D不可能 是闭集. (2) 有限齐次马尔可夫链不可能存在零常返状态. (3) 不可约的有限齐次马尔可夫链的所有状态都是 正常返状态. 证明 例1 设状态空间S={0,1,2}的马尔可夫链,它的一步 转移概率矩阵为 研究其状态间的关系以及状态类型 1 2 0 例2 设状态空间S={1,2,3,4}的马尔可夫链,它的一步 转移概率矩阵为 试分析状态类型 1 2 3 4 例3 设{Xn,n=0,1,2,…}是一齐次马尔可夫链, 状态空间 S={1,2,3,4,5},其一步转移概率矩阵为 试分析状态类型 1 2 3 5 4 例4：试分析描述直线上随机游动质点的齐次马尔科夫链的状态类型。 例5 设齐次马尔可夫链