随机变量的数字特征(方差)分析.pptVIP

* 六、随机变量的矩 与切比雪夫不等式 1.原点矩 则称 对于自然数 如果 为随机变量 的 阶原点矩. 说明： 当 只取有限个值时, 必有 为随机变量 的 阶绝对矩. k阶绝对矩： k阶原点矩： 设X是随机变量， 当k为偶数时， k阶绝对矩 等于k阶原点矩. 当 取可数无穷多个值: 时, 收敛 收敛 k阶绝对矩： k阶原点矩： 1阶原点矩 当 时, 就是 的数学期望 1阶绝对矩: 当X是连续型随机变量时， 收敛 此时, 收敛 阶绝对矩为 阶原点矩为 1阶原点矩 当 时, 1阶绝对矩 2阶原点矩 当 时, 2阶绝对矩 就是 定理 对于正整数 如果 存在， 则 也存在. 定理 对于正整数 如果 存在， 常数C， 也存在， 特别地， 也存在. 2.中心矩 称 对于自然数 如果 为随机变量 的 阶中心矩. 为随机变量 的 阶绝对中心矩. 设X是随机变量， 则 则对任意 存在， 也存在. 2.中心矩 称 对于自然数 如果 为随机变量 的 阶中心矩. 为随机变量 的 阶绝对中心矩. 设X是随机变量， 则 1阶中心矩 当 时, 1阶绝对中心矩为 当 时, 2阶中心矩 k为偶数时， k阶绝对中心矩 等于k阶中心矩. 3.切比雪夫不等式 定理 设随机变量X的方差 DX存在, 则对任意 有 越小, 的可能性越小. 越小, 随机变量X的取值 集中在期望EX附近 的可能性越大. 刻划了 随机变量取值的 分散程度. 解 已知随机变量X 例 的数学期望 方差 落入区间 估计X 内的概率. 推论 随机变量X的方差 存在常数 使得 当 时, 故X几乎恒取常数 对任意小的 都成立， 正数ε 解 设连续型随机变量 的分布函数为 求常数 及 分布函数在任一点右连续, 即 故 即 即 即 由 1 , 2 两式,得 例 求 其它 其它 求 令 其它 * *