(删除变量U)ADF检验及模型函数估计.docVIP

下载本文档

7
0
约1.34万字
约 9页
2016-03-25 发布于安徽
举报
版权申诉

(删除变量U)ADF检验及模型函数估计.doc

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

(删除变量U)ADF检验及模型函数估计.doc

删除变量M2/M0)，建立模型：经检验：所有序列（变量）二阶（差分）单整，故可以得出他们之间存在协整关系。对所构造的函数形式：ls lnm1 c lngdp lnv f r uu 进行OLS估计得： Dependent Variable: LNM1 Method: Least Squares Date: 07/17/11 Time: 16:07 Sample: 1993 2009 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.711069 0.122437 -5.807651 0.0001 LNGDP 0.889746 0.034797 25.56932 0.0000 LNV 0.025290 0.012065 2.096222 0.0600 F -0.004546 0.000838 -5.424575 0.0002 R 0.011661 0.003710 3.142834 0.0094 UU 0.819789 0.070029 11.70648 0.0000 R-squared 0.999608 ????Mean dependent var 6.379730 Adjusted R-squared 0.999429 ????S.D. dependent var 0.800568 S.E. of regression 0.019128 ????Akaike info criterion -4.804743 Sum squared resid 0.004025 ????Schwarz criterion -4.510668 Log likelihood 46.84032 ????Hannan-Quinn criter. -4.775512 F-statistic 5603.099 ????Durbin-Watson stat 2.559494 Prob(F-statistic) 0.000000 因为变量LnV不显著，将其删除，重新估计：ls lnm1 c lngdp f r uu Dependent Variable: LNM1 Method: Least Squares Date: 07/17/11 Time: 16:10 Sample: 1993 2009 Included observations: 17 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -0.871897 0.108072 -8.067773 0.0000 LNGDP 0.949776 0.022389 42.42107 0.0000 F -0.005148 0.000892 -5.772612 0.0001 R 0.008510 0.003842 2.214954 0.0469 UU 0.767808 0.074177 10.35100 0.0000 R-squared 0.999451 ????Mean dependent var 6.379730 Adjusted R-squared 0.999268 ????S.D. dependent var 0.800568 S.E. of regression 0.021665 ????Akaike info criterion -4.586298 Sum squared resid 0.005633 ????Schwarz criterion -4.341236 Log likelihood 43.98354 ????Hannan-Quinn criter. -4.561939 F-statistic 5458.784 ????Durbin-Watson stat 2.600129 Prob(F-statistic) 0.000000 所以： LNM1 = -0.871897137169 + 0.949776234674*LNGDP - 0.00514818980363*F + 0.00851005559974*R + 0.767808226881*UU……(1)；且各个变量均通过显著性水平0.05的检验。二、对回归的残差序列E1进行平稳性检验： Null Hypothesis: E1 has a unit root Exogenous: Co