我国商业银行有效信用风险评估机制的分析研究.pdfVIP

中 文 摘 要 本文是一篇对我国商业银行信用风险评估机制系统研究的论文。论文首先 从信用风险评估机制的技术、手段、模型等不同角度综述了国内外学者对信用 风险评估机制的理论研究。然后从信用风险评估机制的概念出发，阐述了我国 商业银行信用风险评估机制的现状，目前我国商业银行信用风险评估主要包括 国家和地区风险评估、行业风险评估、市场和产品风险评估和借款人风险评估 四层次。信用风险评估方法还处于较为传统的财务比率分析法和贷款风险度方 法等定性分析方法上，信用风险评价体系主要采用贷款五级分类法，这说明我 国商业银行在信用风险评估机制上还存在不足和缺陷。为此，本文提出了适合 我国商业银行现状的预测企业 (上市公司)信用风险的Logistic回归模型，它 运用定性和定量相结合的方法，通过均值检验、T检验、相关性分析筛选出5 个财务指标 (主营业务利润率、净资产收益率、资产负债率、营运资本与总资 本比率与总资产增长率)作为企业信用风险评价函数的计量参数，建立具有二 次项的Logisti。回归函数，根据模型对估计样本和检验样本的预测效果的分析 和讨论，说明该模型对信用风险评价具有较强的预测能力。本研究有助于银行 等金融机构建立自己内部的预测信用风险模型，并可降低银行信用风险暴露， 促进银行信用资产质量的提高。最后，提出完善我国商业银行信用风险评估机 制的政策建议，如综合运用多种科学的信用风险评估技术和方法、完善我国商 业银行的信用风险评估体系，逐步建立有效的内部评级法、营造我国商业银行良 好的信用文化环境。 关键词:信用风险评估机制 Logistic模型 预测分析 政策建议 ABSTRACT Thisarticlemainlystudiesthesystemofcredit-riskevaluation.Firstly,the article the theoreticalresearch ofscholarathome and abroad describingcredit-riskevaluationstechniqueandtheoreticalmodel.Secondly, lookingattheaspectsofconceptionofcredit-riskevaluation,itexplains current situation of credit-risk evaluation in Chinas commercialbank.At present,commercialbankscredit-riskevaluationmainly have fourlevels includingcountryandregionsriskevaluation,industrysriskevaluation,product andmarkingsriskevaluationandborrowersriskevaluation-Thetechniqueof credit-riskevaluationmainlyadoptsqualitativeanalysissuchasfinanceratios analysis.Etc.Thesystemofcredit-risksassessmentadoptsfive-categoryassets classificationforbankloans.Thisillustratesdeficiencyandinadequacyinour credit-riskevaluationssystem. Accordingly,thisarticleposesLogisticregressionmodelaim topredict enterprisescredit-risk.ItfitsforcurrentsituationofChinascommercialbank andusesqualitativeresearchandquantitativeresearch,throughaveragetesting, Ttestingandcorrelationanalysisselectsfivefinanceratiostomeasurethe companys credit-risk rates.WithwhichconstructtwodimensionalLogistic regressionmodels.Accordingtobein