我国商业银行盈利模式转型的研究.pdfVIP

谨以此论文献给我的导师、家人以及同学们 吴 杰 万方数据 万方数据 万方数据 我国商业银行盈利模式转型研究 摘 要 2013 年 1 月 1 日起施行的《商业银行资本管理办法（试行）》是中国版的巴塞 尔协议Ⅲ。中国银监会在原有的监管体系的基础上，形成了资本充足率、杠杆率、 拨备率和流动性比率四大新的监管工具体系。新资本管理办法的试行，将会对商业 银行的盈利模式产生巨大的冲击作用，倒逼商业银行盈利模式转型。 基于新资本监管约束这一切入点，本文在综合考虑银行盈利模式转型的内、外 部影响因素的基础上，尝试研究我国商业银行盈利模式转型。商业银行转型盈利模 式，这不仅有助于提高自身盈利能力和竞争力，而且对于进一步深化金融改革，实 现国民经济结构转型具有重要意义。 本文为寻找出一条适合我国银行业自身的盈利模式转型路径，先后研究了国内、 外盈利模式相关理论、盈利模式演变国际比较、我国商业银行盈利模式现状和转型 必要性、实证研究以及对策建议等。主要内容和贡献如下： 首先，盈利模式转型相关理论。本文认为研究商业银行盈利模式转型，其本质 上是对商业银行收入结构变化的研究，通过非利息收入与营业收入占比情况衡量； 同时商业银行经营最终目标是获取最大利润，盈利模式转型离不开盈利能力这一衡 量标准，盈利能力的强弱反映了银行盈利模式转型或者盈利模式设计的好坏。 其次，商业银行盈利模式国际比较。从商业银行利润结构、不同规模商业银行 非利息收入占比这两个方面分析了发达国家美国、德国和瑞士盈利模式的演变，接 着在前面分析比较商业银行的非利息收入大部分为大型商业银行获取的基础上，选 取《银行家杂志》资产规模最大十家银行，通过将这两者有效结合，研究发达国家 商业银行的利润结构和盈利模式演变。 第三，通过分析我国商业银行盈利模式现状和盈利模式转型的必要性，在综合 考虑我国商业银行盈利模式转型的内、外部影响因素的基础之上，提出我国商业银 行盈利模式转型的理论概述。 第四，针对我国商业银行盈利模式转型的理论概述内容进行相关的实证分析。 本文认为要分析我国商业银行盈利模式转型，研究商业银行的利润结构是研究盈利 模式转型必不可少的一环，通过利润结构的实证研究可以明确银行营业利润与净利 息收入和中间业务收入之间的关系。接着，对我国商业银行盈利模式进行实证研究， 万方数据 在综合考虑商业银行盈利模式转型影响因素总资产规模、资本约束、营业成本、CPI 季度变动率的基础上，通过建立随机效应模型分别对国有大型商业银行、股份制银 行和上市银行进行回归分析，进一步的深入分析中间业务收入占比对盈利能力的影 响，从而为商业银行盈利模式转型提供实证支持。 最后，根据我们的分析，在结合我国商业银行盈利模式转型理论概述和实证分 析的基础上，对我国商业银行盈利模式转型提出有针对性的对策建议：维持适宜的 利差收入水平，走资本节约型业务发展模式和实施差异化的竞争盈利模式。 期待我国商业银行在盈利模式转型中顺利前行，明天会更好。 关键词：商业银行；国际比较；非利息收入；盈利模式转型 万方数据 Research on transformation of Chinese commercial banks profit Model Abstract The implementation of the commercial banks capital regulation is the Chinese version of the Basel Ⅲfrom January 1, 2013.C