我国商业银行系性风险影响因素分析.pdfVIP

摘要 摘要 自2007年美国次债危机以及2009年的欧洲债务危机以来，全球金融的稳定 成为最受关注的问题之一，而银行业作为金融体系的核心，其系统性风险的防范 和控制提上了议事日程，趋于统一的金融监管协调迫在眉睫。在学术研究上，国 内外学者从不同的理论基础分析了系统性风险产生的原因，从多角度探讨系统性 风险的识别、度量、控制、管理等。但由于研究方法、研究对象等方面的不同， 得出的结论也不尽相同。 随着我国金融市场的发展、银行业机构日益复杂、金融产品的不断创新，地 方性政府债务的扩大以及外在经济冲击等，我国商业银行业发生系统性风险的可 能性加大。但是，我国银行业风险呈现其独有的特点，银行以其所享有的国家信 誉为隐性担保。本文利用我国商业银行行业样本数据构建适合国情的、准确的系 统性风险度量模型，为我国商业银行的系统性风险的全面管理提供技术支持。 本文的结构是：首先，在前人已有文献研究的基础上，界定系统性风险的定 义并且总结系统性风险的特征，主要分析系统性风险的生成机制、传染机制。其 次，阐述我国银行业系统性风险的现状，从产权制度和风险管理制度方面，剖析 我国银行业系统性风险产生的特殊原因以及风险传染路径。