巴塞尔新资本协议内容(ppt175页)资料.ppt

edgehill\Onscreen\Robin Offer for Nile 22 10 99.ppt forap.ppt/ 主要內容 巴塞尔新资本协议背景介绍 新协议的3大支柱 对新协议的展望 巴塞尔新资本协议介绍 不断加剧的竞争使得银行资本比率降到危险的水平。 资本作为银行吸收损失的缓冲， 1988年7月G10国家的中央银行规定，银行资本必须达到风险资产的8%。其中，一级资本必须达到4%。 90年代，协议逐步被全世界银行界所接受，100多个国家采用 但问题越来越多： 监管资本≠经济资本，因为银行识別与衡量或管理风险能力不断提高； 监管套利； 对抵押品、担保及信用风险缓冲工具的漠視 巴塞尔新资本协议介绍 拣樱桃 资产证券化 远程发起 间接信用评级 …… 信用衍生交易 …… 巴塞尔新资本协议介绍 巴塞尔新资本协议介绍 BIS三月份统计资料显示，全球每日平均衍生交易量为$1.4万亿，比三年前的调查结果增加10%。 交易品种增加，如天气期权、天气调期等。 风险的增长，必须加強监管。 Barings事件：200多年的银行毀于30,000張衍生交易合同。 巴塞尔新资本协议介绍 1974年，Merton第一次引入模型的概念。 BIS 1996年第一次允许银行使用模型为市场风险计算资本。 ASRF模型等 巴塞尔新资本协议介绍 PD －违约率 LGD－违约损失率 EAD－违约暴露 EL －可预见损失 UL －不可预见损失 VAR－风险值 RAROC－风险调整资本回报率 EVA－经济附加值 巴塞尔新资本协议介绍 将监管资本与银行內在的风险更加紧密地联系起来 不同方法对经济资本的不同要求，激励银行不断采用更加敏感的风险衡量方法，从而达到不断提高银行业风险衡量与管理水平之目的 巴塞尔新资本协议介绍 巴塞尔新资本协议介绍 巴塞尔新资本协议介绍 1988年7月 1992年年底 …… 1999年6月 2000年 2001年1月 2001年4月 2002年10月 2003年4~6月 2003年10~12月 2006年年底 旧协议正式实施 实施的最后期限 …… 新协议第一次征循意见稿 第一次定量影响分析 新协议第二次征讯意见稿 第二次定量影响分析 第三次定量影响分析 新协议第三次征循意见稿 新协议正式出台并开始实施 实施的最后期限 巴塞尔新资本协议介绍 主要內容 对新协议的展望 巴塞尔新资本协议背景介绍 巴塞尔新资本协议介绍 第一支柱：最低资本要求 修改88年资本协议的必要性 90年代以来﹐一些国际大银行发展出各种风险模型来衡量信用风险﹐并且计算经济/风险资本。业界与监管机构都认识到88年的资本协议不能准准体现真实的风险水平﹐一些银行在衡量风险时更多地采用经济资本﹐而不是监管机构所规定的资本。 委员会了解88年协议的不足﹐也致力研究改善的方法﹐在90年代末做了大量的调查与研究工作。 第一支柱：最低资本要求 考虑到不同银行之间衡量与管理风险的能力有很大差异﹐同时需要平衡简单易行与准准衡量风险两方面的需要 在新协议对信用风险的规定中﹐委员会提供三种方法供银行选择: 标准法﹑基础內部评级法﹑高级內部评级法。 银行在选择不同方法时﹐除了內部数剧与衡量风险的能力等限制外﹐主要考虑成本与效益的问题。 第一支柱：最低资本要求 第一支柱：最低资本要求 不同方法对银行成本的影响 虽然不同方法的实施成本会因不同银行现有的衡量风险能力﹑数剧与IT水平而有所不同﹐但总体而言﹐银行要采取更准准衡量风险的方法﹐需要投入的成本也相应更高。 不同方法对银行效益的影响 委员会的目标之一是通过一定的激励机制﹐例如提取比较少的资本准备﹐鼓励更多银行向基础內部评级法与高级內部评级法努力﹐以便节省资本准备﹐有利于加強银行的竞争力。 巴塞尔新资本协议介绍 第一支柱：最低资本要求 第一支柱：最低资本要求 对主权国家的债权不再按OECD划分 评级:外部评级与出口信用机构评级相结合 取消统一风险权重的规定,对借款公司给予不同的权重 银行和公司债权的风险权重可以与主权国家债权的风险权重相等 新协议将最大风险权重由100%提高到150% 第一支柱：最低资本要求 对主权国家和中央银行的债权 对非中央政府公共部门实体和多边开发银行的债权 对银行和证券公司的债权 对公司的债权 对零售的债权 由居民房地产抵押和商用房地产抵押的债权 逾期贷款 表外项目等 第一支柱：最低资本要求 对主权国家和中央银行的债权 第一支柱：最低资本要求 对非中央政府公共部门实体和多边开发银行的债权 第一支柱：最低资本要求 对银行和证券公司的债权 第一支柱：最低资本要求 对公司的债权（包括对保险公司的债权） 第一支柱：最低资本要求 对零售的债权 第一支柱：最低资本要求 由居民房地产抵押和商用房地产抵押的债权 第一支柱：最