第四章模型中误差项假定的诸问题(计量经济学-中国人民大学,赵国庆).pptVIP

第四章　模型中误差项假  定的诸问题 §4.1　广义最小二乘估计 §4.2　异方差性 §4.3　序列相关 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.1　广义最小二乘估计 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.2　异方差性 §4.3　序列相关 一、误差项序列相关存在的原因 二、序列相关存在模型估计的影响 三、序列相关的DW检验 四、模型的估计 §4.3　序列相关 一、误差项序列相关存在的原因 §4.3　序列相关 二、序列相关存在模型估计的影响 §4.3　序列相关 二、序列相关存在模型估计的影响 §4.3　序列相关 二、序列相关存在模型估计的影响 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 三、序列相关的DW检验　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 §4.3　序列相关 四、模型的估计 　 * * 　　 式中括号内数值为参数估计的标准差，X 表示收入，Y 表示消费。当收入较小时，收入用来购买生活必需品的比例较大，消费变动的幅度较小。随着收入的增大，用于购买生活必需之外的部分增大，选择的范围也变大，带来消费变动幅度的增大。这时我们怀疑误差项的方差是否等于一个常量？ 异方差性的检验： 1．图示法。 2．根据所讨论问题的性质。 3． Breusch—Pagan检验 ? １．模型设定的偏误 ２．经济行为的惯性 DW 检验区域示意图