商业银行资本管理与资本规划(ppt48页)分析.ppt

资本回报率 效率 资产、贷款、表外资产 规模 净利润/经济利润 效益 历史风险资产结构 业务结构 结构 参考因素 资本配置方法 第三部分 资本规划与资本配置 * 过程管理 01 客户准入、业务选择、风险定价 动态调整 02 日常监测 限额调整 事后考核 03 利益转移 绩效考核 资本回报率为核心 资本配置后的管理 第三部分 资本规划与资本配置 * 主要内容 资本分类及相互关系 2 国内银行案例介绍 4 资本规划与资本配置 3 3 近年国际、国内资本监管动态 3 1 RAROC与银行的绩效考核 3 5 可调整项目 经济资本预测 监管资本预测 信用风险 市场风险 操作风险 … … 各风险领域 经济资本预测 业务发展 风险控制 财务收支 … … 全行经营预测 信用风险资本 其他风险资本 目标资本 充足率 监管资 本需求 经济资 本需求 账面资本预测 资本方案 新股发行 红利发放 次级债发放/赎回 … … 利润预测 账面资 本预测 账面 资本 项目 调整 资本 计划 三类资本是否平衡并满足资本管理目标？ 持续的 资本 监控 第四部分 案例介绍 XX银行案例 X银行资本规划基本流程 明确资本充足率目标 全行未来经营战略 设定业务发展及环境假设 测算逐年资本缺口 确定资本补充总量、方式及进度 资本监测、环境监测、业务监测 发生变化 动态调整 第四部分 案例介